Die Bücher... aber nicht gratis
Es kauft, wenn der RSI(3) in einem Aufwärtstrend über 20 steigt, mit ADX(5) über 20 und einer starken bullischen Bar. Es verkauft leer bei den gespiegelten Bedingungen, mit Stops und Kurszielen auf Basis des ATR(14).
Bester von 7 Durchläufen. Silber, 4 Stunden, spread 2, aus Durchlauf pf:2026-10-05-SILVER-4h.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-10-05 |
| Instrument | Silver, 4 Stunden |
| Spread | 2 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-05 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SilberBester Durchlauf | 4 Stunden | 5.01 | 387 | 27.13 | 181,973 USD | -10,236 |
| Dow Jones | 4 Stunden | 1.60 | 147 | 43.54 | 10,198 EUR | -1,709 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 205 | 35.12 | 7,260 USD | -3,360 |
| Silber | Täglich | n/a | 127 | 28.35 | 4,698 USD | -4,645 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 191 | 34.03 | 4,618 EUR | -2,341 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 448 | 31.92 | 943 EUR | -549 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 222 | 36.94 | 889 EUR | -431 |
Charts
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Trend RSI Cross With ADX Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false emafast = ExponentialAverage[50](close) emaslow = ExponentialAverage[200](close) myRsi = RSI[3](close) myAdx = ADX[5] myAtr = AverageTrueRange[14](close) body = abs(close - open) rng = high - low
32 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Dow Jones gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 9,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 9,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 10,197.50 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 10,197.50 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 7 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Silber, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 5.01 bei 387 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 10,236 USD, bei einem Nettoergebnis von 181,973 USD.
Sie handelt sowohl long als auch short.
Verwandt
Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.
