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Kauft, wenn ein synthetischer VIX-Wert unter sein adaptives Band fällt, während der Schlusskurs über einem nachlaufenden Volatilitäts-Stop bleibt. Verkauft, wenn RSI(10) unter 50 kreuzt. Nur Long, mit 1 Kontrakt.
Bester von 15 Durchläufen. USD/JPY, 1 Stunde, spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-10-USDJPY-1h-opt.tsv:25.
| Zeitraum | Bis 2026-10-10 |
| Instrument | USD/JPY, 1 Stunde |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYBester Durchlauf | 1 Stunde | n/a | 6,175 | 34.87 | 518,380 USD | -269,970 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 1,604 | 38.22 | 518,460 USD | -360,160 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 1,142 | 36.43 | 26,532 USD | -10,988 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 658 | 37.99 | 18,390 EUR | -8,736 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 524 | 39.50 | 17,229 EUR | -5,178 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 1,399 | 31.38 | 17,160 USD | -16,035 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 1,327 | 39.56 | 14,590 EUR | -4,446 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 1,384 | 37.14 | 14,552 EUR | -4,409 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 732 | 36.34 | 10,800 EUR | -5,868 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 4,997 | 33.68 | 5,558 EUR | -5,063 |
| Brent-Rohöl | 4 Stunden | n/a | 787 | 37.48 | 5,261 EUR | -3,812 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 1,341 | 37.51 | 3,303 EUR | -871 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 682 | 38.27 | 2,953 EUR | -1,199 |
| Gold | Täglich | n/a | 629 | 37.04 | 2,551 EUR | -1,365 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 1,453 | 37.51 | 1,319 EUR | -1,096 |
Charts
Top 10 von 15 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Synthetic VIX Volatility Stop Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE maxv = 0 ONCE minv = 0 ONCE up = 1 ONCE vstop = 0 myAtr = AverageTrueRange[5](close)
50 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 15 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war USD/JPY, 1 Stunde, mit 6,175 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 269,970 USD, bei einem Nettoergebnis von 518,380 USD.
Sie handelt nur long.
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