Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft 1 Kontrakt, wenn der Schlusskurs über der SuperTrend-Linie liegt und RSI(14) über 60. Sie verkauft, wenn der Schlusskurs unter die SuperTrend-Linie fällt, und verwendet weder Stop noch Ziel.
Bester von 23 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 1.87 | 223 | 47.98 | 13,521 EUR | -3,257 |
| DAX 40 | Täglich | 1.51 | 366 | 43.44 | 10,696 EUR | -2,424 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 2,220 | 38.87 | 552,890 USD | -144,630 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 445 | 39.33 | 34,790 USD | -9,852 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 225 | 45.33 | 26,582 USD | -9,745 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 1,502 | 41.01 | 24,532 USD | -11,462 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 86 | 53.49 | 12,386 EUR | -5,299 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 185 | 45.95 | 11,377 EUR | -5,616 |
| Nikkei 225 | 3 Min. | n/a | 2,339 | 34.67 | 10,421 USD | -7,758 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 2,529 | 36.81 | 9,235 EUR | -4,359 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 370 | 42.16 | 8,811 USD | -8,691 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 599 | 43.07 | 8,560 EUR | -4,124 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 185 | 40.54 | 8,391 EUR | -5,267 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 161 | 43.48 | 7,677 EUR | -6,662 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 2,093 | 41.23 | 6,542 EUR | -3,291 |
| Nasdaq 100 | 5 Min. | n/a | 2,184 | 38.46 | 5,828 EUR | -3,365 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 3,061 | 40.67 | 5,785 EUR | -3,294 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 518 | 40.35 | 4,421 EUR | -3,990 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 457 | 44.20 | 3,267 EUR | -917 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 2,402 | 40.22 | 2,681 EUR | -736 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 1,605 | 40.19 | 2,084 EUR | -683 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 266 | 40.98 | 1,874 EUR | -692 |
| Gold | Täglich | n/a | 230 | 40.00 | 1,426 EUR | -1,218 |
Charts
Top 10 von 23 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Supertrend RSI Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lo = 0 ONCE hi = 0 ONCE dir = 1 ONCE st = 0 myAtr = AverageTrueRange[1](close) basiclo = MedianPrice - 5 * myAtr basichi = MedianPrice + 5 * myAtr prevlo = lo prevhi = hi prevst = st
47 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 23 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.87 bei 223 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,257 EUR, bei einem Nettoergebnis von 13,521 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
