English
Auf die Warteliste
Die Bücher... aber nicht gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarktstatistiken und Edges1,327StrategienBackgetestete Strategien18Research PapersDie Studie hinter den Algos301DokumentationProBuilder-Referenz27Algo-EntwicklungsprogrammKurse und Lektionen24Alles hier fließt in die 24 AlgosDie Algos ansehen
Strategien / Momentum / Supertrend RSI Fifty Filter

Supertrend RSI Fifty Filter

Kauft, wenn Supertrend (ATR 10, Faktor 3) bullisch ist und RSI(14) über 50 liegt, und verkauft Short, wenn Supertrend bärisch ist und RSI unter 50 liegt. Longs werden über RSI 70 geschlossen, Shorts unter RSI 30.

MomentumLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
n/aProfit Factor
868,360Nettogewinn USD
59.23%Trefferquote
1,398Trades
-684,880Max Drawdown
621Durchschn. Trade

Bester von 8 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-03-USDJPY-D-opt.tsv:82.

Einstiegsregeln, Long

  2. RSI(14) liegt über 50.
  3. Keine Long-Position ist offen.

Einstiegsregeln, Short

  2. RSI(14) liegt unter 50.
  3. Keine Short-Position ist offen.

Ausstiegsregeln

  2. RSI(14) liegt unter 30, was den Short schließt.
  3. Ein Gegensignal kehrt die Position um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-03
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-03

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglichn/a 1,39859.23868,360 USD-684,880
EUR/USDTäglichn/a 1,18656.24108,089 USD-54,291
Nikkei 225Täglichn/a 1,13057.0841,955 USD-19,946
SilberTäglichn/a 1,13052.3021,590 USD-17,096
Brent-RohölTäglichn/a 56157.5818,853 EUR-6,081
Dow JonesTäglichn/a 1,33855.7518,265 EUR-12,720
Nasdaq 100Täglichn/a 1,17748.5116,509 EUR-5,165
US-RohölTäglichn/a 1,07354.5215,623 EUR-6,235

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Supertrend RSI Fifty Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ub = 0
ONCE lb = 0
ONCE dir = 1
ONCE st = 0

myAtr = AverageTrueRange[10](close)
upper = MedianPrice + 3.0 * myAtr
lower = MedianPrice - 3.0 * myAtr

59 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

SuperTrendATRRSI
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 684,880 USD ist im Vergleich zum Nettogewinn von 868,360 USD groß.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Supertrend RSI Fifty Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 8 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war USD/JPY, Täglich, mit 1,398 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 684,880 USD, bei einem Nettoergebnis von 868,360 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

Verwandt

Strategien wie diese

Trend Surfer

Verwendet denselben Indikator.

1.04 PF · 10,813 Trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Bester Durchlauf auf demselben Markt, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 Trades

ATR Momentum

Ebenfalls eine Momentum-Strategie.

n/a PF · 15,021 Trades

Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation