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Strategien / Mean Reversion / Stretched Dip Reversion

Stretched Dip Reversion

Kauft eine grüne Kerze nach 2 oder mehr niedrigeren Schlusskursen, wenn der Kurs 0.5 ATR unter seinem 5-Perioden-EMA, aber über dem 200-Perioden-EMA liegt. Ausstieg am 5-Perioden-EMA oder nach 10 Bars im Trade.

Mean ReversionNur LongSwingDAX 40Täglich
n/aProfit Factor
899Nettogewinn EUR
65.00%Trefferquote
40Trades
-604Max Drawdown
22.47Durchschn. Trade

Bester von 22 Durchläufen. DAX 40, Täglich, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-03-DAX40-D-opt.tsv:26.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 200 Perioden.
  3. Es gibt mindestens 2 aufeinanderfolgende niedrigere Schlusskurse, die mit dieser Bar enden.
  4. Die Kerze ist grün (Schlusskurs über Eröffnung).

Ausstiegsregeln

  2. Oder der Trade ist seit 10 Bars offen.
  3. Ein Schutz-Stop liegt im 3-fachen der 14-Bar-durchschnittlichen True Range vom Einstiegspreis.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-03
InstrumentDAX 40, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-03

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester DurchlaufTäglichn/a 4065.00899 EUR-604
SilberTäglichn/a 1855.563,771 USD-914
Silber1 Stunden/a 2161.901,375 USD-278
Nasdaq 100Täglichn/a 1675.001,136 EUR-304
Nikkei 2254 Stundenn/a 785.71918 USD-414
Brent-RohölTäglichn/a 666.67689 EUR-580
Dow Jones4 Stundenn/a 580.00587 EUR-258
Silber10 Min.n/a 2556.00371 USD-352
Dow Jones30 Min.n/a 1275.00363 EUR-186
DAX 401 Stunden/a 3281.25345 EUR-117
Nasdaq 1004 Stundenn/a 1080.00339 EUR-139
US-Rohöl4 Stundenn/a 683.33275 EUR-109
Nasdaq 10010 Min.n/a 1172.73121 EUR-16.90
GoldTäglichn/a 3073.33113 EUR-72.30
S&P 500Täglichn/a 1181.8284.91 EUR-82.72
US-Rohöl1 Stunden/a 1770.5978.30 EUR-66.70
FTSE 10015 Min.n/a 3863.1640.20 EUR-20.50
Gold10 Min.n/a 862.5031.80 EUR-4.70
S&P 50010 Min.n/a 1478.5723.46 EUR-7.01
Gold5 Min.n/a 1275.0016.50 EUR-3.80
Gold2 Min.n/a 1662.5014.90 EUR-14.00
S&P 50015 Min.n/a 2166.6714.54 EUR-12.41

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 22 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Stretched Dip Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE downrun = 0
ONCE held = 0

mean = ExponentialAverage[5](close)
trend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

26 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATREMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der beste Durchlauf hat nur 40 Trades, das ist eine kleine Stichprobe für eine Beurteilung.
  • Der maximale Drawdown von 604 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 899 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Stretched Dip Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 22 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war DAX 40, Täglich, mit 40 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 604 EUR, bei einem Nettoergebnis von 899 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation