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Strategien / Momentum / Stochastic Reversal With Volume Filter

Stochastic Reversal With Volume Filter

Die Strategie kauft zum Marktpreis, wenn der Stochastik-Umkehrstatus bullisch ist und das Volumen unter seinem 40-Bar-Durchschnitt liegt, und verkauft Short, wenn beide bärisch sind und das Volumen über diesem Durchschnitt liegt. Positionen werden geschlossen, wenn die beiden Status nicht übereinstimmen.

MomentumLong & ShortSwingDAX 40Täglich
n/aProfit Factor
7,057Nettogewinn EUR
48.95%Trefferquote
621Trades
-3,267Max Drawdown
11.36Durchschn. Trade

Bester von 2 Durchläufen. DAX 40, Täglich, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-11-DAX40-D-opt.tsv:125.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Volumenstatus wird bullisch, wenn das Volumen unter seinem 40-Bar-Durchschnitt liegt, und bärisch, wenn es darüber liegt.
  3. Ein Long wird zum Markt eröffnet, wenn beide Zustände bullisch sind und keine Long-Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Volumenstatus wird bärisch, wenn das Volumen über seinem 40-Bar-Durchschnitt liegt, und bullisch, wenn es darunter liegt.
  3. Ein Short wird zum Markt eröffnet, wenn beide Zustände bärisch sind und keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Eine offene Short-Position wird zum Markt geschlossen, wenn die beiden Zustände nicht mehr beide bärisch sind.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentDAX 40, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester DurchlaufTäglichn/a 62148.957,057 EUR-3,267
S&P 500Täglichn/a 58248.111,760 EUR-1,068

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

50 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

StochasticSMAVolumen
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Stochastic Reversal With Volume Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 2 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war DAX 40, Täglich, mit 621 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,267 EUR, bei einem Nettoergebnis von 7,057 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation