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Strategien / Muster / Stochastic Reversal With Relative Volatility

Stochastic Reversal With Relative Volatility

Es geht Long nach zwei aufeinanderfolgenden höheren Schlusskursen, während Stochastik %K über 50 und unter seinem 3-Bar-Durchschnitt liegt, und geht Short beim gespiegelten Setup. Longs benötigen außerdem einen Relative Volatility Index über 70, Shorts einen unter 30.

MusterLong & ShortIntradayDAX 4030 Min.
n/aProfit Factor
7,914Nettogewinn EUR
38.52%Trefferquote
1,833Trades
-5,436Max Drawdown
4.32Durchschn. Trade

Bester von 12 Durchläufen. DAX 40, 30 Min., spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-11-DAX40-30m-opt.tsv:40.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Relative Volatility Index, mit 10-Bar-Standardabweichung über 14 Bars geglättet, liegt über 70.
  3. Beide Zustände müssen +1 sein, um 1 Kontrakt zum Markt zu kaufen.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Relative Volatility Index, mit 10-Bar-Standardabweichung über 14 Bars geglättet, liegt unter 30.
  3. Beide Zustände müssen -1 sein, um 1 Kontrakt leer zum Markt zu verkaufen.

Ausstiegsregeln

  2. Es ist weder ein Stop Loss noch ein Gewinnziel gesetzt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 30 Minuten
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester Durchlauf30 Min.n/a 1,83338.527,914 EUR-5,436
USD/JPYTäglichn/a 10645.282,365,530 USD-659,900
USD/JPY30 Min.n/a 1,66438.46466,600 USD-227,180
USD/JPY10 Min.n/a 1,73639.80412,310 USD-165,270
Nikkei 225Täglichn/a 8944.9437,762 USD-13,443
Silber4 Stundenn/a 26439.7723,652 USD-16,316
Dow Jones15 Min.n/a 1,51939.3715,546 EUR-9,134
Brent-RohölTäglichn/a 4136.599,549 EUR-5,893
Nasdaq 100Täglichn/a 9442.558,292 EUR-8,193
GoldTäglichn/a 9641.672,280 EUR-1,346
Gold1 Stunden/a 1,08039.352,258 EUR-1,296
Gold30 Min.n/a 1,64240.191,776 EUR-753

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 12 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Relative Volatility
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0
ONCE nu = 0
ONCE nd = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

62 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

StochasticSMAStandardabweichungWilder Average
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 5,436 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 7,914 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Stochastic Reversal With Relative Volatility in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 12 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war DAX 40, 30 Minuten, mit 1,833 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 5,436 EUR, bei einem Nettoergebnis von 7,914 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation