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Strategien / Volatilität / Squeeze RSI Trailing Stop Long

Squeeze RSI Trailing Stop Long

Das System kauft, wenn das 2-fache ATR(20) die 2 Standardabweichungen des Schlusskurses übersteigt, der ATR nicht steigt und RSI(10) und RSI(14) beide steigen. Ausstieg, wenn das Tief einen nachlaufenden Stopp unterschreitet, der 2 mal ATR(20) unterhalb des Bar-Tiefs liegt und nur nach oben nachzieht.

VolatilitätNur LongSwingSilber1 Stunde
2.76Profit Factor
546,194Nettogewinn USD
37.62%Trefferquote
3,825Trades
-34,961Max Drawdown
143Durchschn. Trade

Bester von 15 Durchläufen. Silber, 1 Stunde, spread 2, aus Durchlauf pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:12.

Einstiegsregeln, Long

  2. Das 2-fache ATR(20) liegt nicht über seinem Wert des Vorbars.
  3. RSI(10) und RSI(14) liegen beide über ihren Vorwerten.
  4. Es ist bereits eine Long-Position offen.

Ausstiegsregeln

  1. Der nachlaufende Stopp beginnt beim Tief der Signal-Bar minus dem 2-fachen ATR(20) und bewegt sich nur nach oben.
  3. Der Long wird außerdem zum Marktpreis geschlossen, wenn RSI(14) über 70 liegt und RSI(10) über RSI(14).

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentSilver, 1 Stunde
Spread2 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
SilberBester Durchlauf1 Stunde2.76 3,82537.62546,194 USD-34,961
Dow JonesTäglich1.73 49448.5837,167 EUR-5,663
Nikkei 2254 Stundenn/a 88440.5038,578 USD-9,036
Nikkei 225Täglichn/a 34141.0630,283 USD-10,644
Dow Jones30 Min.n/a 2,60742.6215,203 EUR-7,945
Nasdaq 1004 Stundenn/a 1,04344.3011,563 EUR-4,243
DAX 404 Stundenn/a 1,03343.189,296 EUR-4,736
Dow Jones1 Stunden/a 1,31941.778,795 EUR-6,989
Dow Jones15 Min.n/a 4,48941.888,004 EUR-7,464
GBP/USDTäglichn/a 43140.147,796 USD-6,930
FTSE 1004 Stundenn/a 1,01242.094,267 EUR-1,725
Brent-Rohöl1 Stunden/a 1,92839.833,417 EUR-3,346
S&P 5004 Stundenn/a 1,10743.362,479 EUR-763
S&P 500Täglichn/a 55145.012,328 EUR-987
Gold4 Stundenn/a 1,08141.171,336 EUR-905

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 15 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Squeeze RSI Trailing Stop Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE stoplevel = 0

atrx = AverageTrueRange[20](close) * 2
sdevx = 2 * STD[20](close)
rsiten = RSI[10](close)
rsifourteen = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
    stoplevel = low - atrx
ELSE
    stoplevel = max(stoplevel, low - atrx)
ENDIF

15 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRStandardabweichungRSI
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Squeeze RSI Trailing Stop Long in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 15 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Silber, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 2.76 bei 3,825 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 34,961 USD, bei einem Nettoergebnis von 546,194 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation