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Strategien / Volatilität / Squeeze Momentum SMA Filter

Squeeze Momentum SMA Filter

Die Strategie handelt Ausbrüche aus einem Squeeze, wenn sich die Bollinger Bänder über den Keltner Kanal hinaus ausdehnen, in Richtung des Momentumwerts und des 200-Bar-SMA. Ausstieg, wenn das Momentum nicht mehr steigt oder fällt, und sie verwendet einen Stop im Abstand des 2-fachen ATR(14).

VolatilitätLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
8.53Profit Factor
274,600Nettogewinn USD
4.66%Trefferquote
193Trades
-59,540Max Drawdown
1,423Durchschn. Trade

Bester von 4 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:22.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Momentumwert liegt über 0 und über dem Wert des Vorbars.
  3. Der Schlusskurs liegt über dem SMA über 200 Bars.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Momentumwert liegt nicht über 0 und unter dem Wert des Vorbars.
  3. Der Schlusskurs liegt unter dem SMA über 200 Bars.

Ausstiegsregeln

  1. Der Stop Loss liegt im Abstand des 2-fachen ATR(14) vom Einstiegspreis.
  3. Ein Short wird geschlossen, wenn der Momentumwert nicht über 0 liegt und nicht mehr fällt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich8.53 1934.66274,600 USD-59,540
Gold4 Stunden1.53 50742.211,347 EUR-269
Nikkei 2254 Stundenn/a 37044.3216,871 USD-5,599
US-Rohöl4 Stundenn/a 34040.002,588 EUR-1,543

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Squeeze Momentum SMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE cnt = 0

basis = Average[20](close)
dev = 1.5 * STD[20](close)
upperbb = basis + dev
lowerbb = basis - dev
rangema = Average[20](TR(close))
upperkc = basis + rangema * 1.5
lowerkc = basis - rangema * 1.5

43 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRBollinger BandsLineare RegressionSMAStandardabweichungTrue Range
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Squeeze Momentum SMA Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 4 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 8.53 bei 193 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 59,540 USD, bei einem Nettoergebnis von 274,600 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation