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Strategien / Mean Reversion / Smoothed Composite RSI Entry

Smoothed Composite RSI Entry

Die Idee kauft, wenn ein Zwei-Bar-Durchschnitt eines zusammengesetzten Momentum-Werts über 40 steigt. Der Wert ist der Mittelwert aus RSI(3), einem Serien-RSI und einem 100-Bar-Perzentilrang, und die Long-Position wird geschlossen, wenn der Durchschnitt unter 70 fällt.

Mean ReversionNur LongSwingS&P 5004 Stunden
n/aProfit Factor
3,041Nettogewinn EUR
58.96%Trefferquote
2,159Trades
-1,327Max Drawdown
1.41Durchschn. Trade

Bester von 9 Durchläufen. S&P 500, 4 Stunden, spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-12-USA500-4h-opt.tsv:58.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Composite ist der Mittelwert aus dem RSI[3] des Schlusskurses, dem RSI[2] der Auf-Ab-Serie und dem 100-Bar-Perzentilrang der 1-Bar-Veränderungsrate
  3. Kauft 1 Kontrakt zum Markt, wenn keine Long-Position offen ist

Ausstiegsregeln

  1. Der 2-Bar-SMA des Composite-Werts fällt unter 70, während die Long-Position offen ist, wodurch 1 Kontrakt zum Marktpreis geschlossen wird

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentS&P 500, 4 Stunden
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester Durchlauf4 Stundenn/a 2,15958.963,041 EUR-1,327
Nikkei 2254 Stundenn/a 1,68359.8330,332 USD-13,368
Dow JonesTäglichn/a 1,00463.3529,655 EUR-13,666
Nikkei 225Täglichn/a 78463.6529,459 USD-23,573
Nasdaq 1004 Stundenn/a 2,09359.6818,458 EUR-4,970
Nasdaq 100Täglichn/a 78057.4412,951 EUR-5,328
DAX 404 Stundenn/a 2,01161.769,088 EUR-6,000
FTSE 100Täglichn/a 79461.594,882 EUR-3,499
S&P 500Täglichn/a 1,08558.713,570 EUR-1,203

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Smoothed Composite RSI Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ud = 0

IF close = close[1] THEN
    ud = 0

44 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSISMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Smoothed Composite RSI Entry in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 9 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war S&P 500, 4 Stunden, mit 2,159 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,327 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,041 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation