Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs ein geglättetes Kanalband nach oben kreuzt, während das On-Balance-Volume über seinem 60-Bar-EMA liegt und der Schlusskurs über seinem 50-Bar-EMA. Sie verkauft, wenn der Schlusskurs unter die Kanalmitte oder den 50-Bar-EMA fällt.
Bester von 17 Durchläufen. Silber, 4 Stunden, spread 2, aus Durchlauf pf:2026-10-04-SILVER-4h.tsv:4.
| Zeitraum | Bis 2026-10-04 |
| Instrument | Silver, 4 Stunden |
| Spread | 2 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-04 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SilberBester Durchlauf | 4 Stunden | 1.69 | 453 | 26.71 | 33,143 USD | -7,792 |
| Gold | 1 Stunde | 1.32 | 1,713 | 26.80 | 2,368 EUR | -445 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 48 | 27.08 | 22,715 USD | -7,954 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 51 | 45.10 | 15,824 EUR | -3,087 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 136 | 35.29 | 13,066 EUR | -4,166 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 229 | 35.37 | 7,552 EUR | -2,746 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 589 | 28.18 | 7,103 EUR | -6,557 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 235 | 33.19 | 6,353 EUR | -2,163 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 943 | 28.63 | 6,159 EUR | -4,520 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 1,827 | 26.00 | 5,785 EUR | -2,293 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 910 | 27.69 | 4,800 EUR | -2,281 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 2,855 | 23.85 | 3,809 EUR | -3,564 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 416 | 30.05 | 2,429 EUR | -838 |
| Gold | Täglich | n/a | 57 | 33.33 | 1,996 EUR | -809 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 41 | 48.78 | 1,724 EUR | -566 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 2,929 | 26.60 | 1,505 EUR | -1,002 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 891 | 27.05 | 1,365 EUR | -761 |
Charts
Top 10 von 17 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Smoothed Channel OBV Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false src = TypicalPrice myTr = TR(close) srcin = src + (src - src[17]) trin = myTr + (myTr - myTr[17]) fa = ExponentialAverage[20](srcin) fb = ExponentialAverage[20](fa) fc = ExponentialAverage[20](fb) filt = ExponentialAverage[20](fc) ta = ExponentialAverage[20](trin) tb = ExponentialAverage[20](ta) tc = ExponentialAverage[20](tb) filttr = ExponentialAverage[20](tc) upper = filt + filttr * 1.414 myObv = OBV(close) obvema = ExponentialAverage[60](myObv) regime = ExponentialAverage[50](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) stopdist = myAtr[1] * 1.7
14 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Silber gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 30,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 30,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 33,143.00 USD |
| Netto, langer Durchlauf | 33,143.00 USD |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 USD |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 17 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Silber, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 1.69 bei 453 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 7,792 USD, bei einem Nettoergebnis von 33,143 USD.
Sie handelt nur long.
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