Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn der Kurs über dem 200-Bar-Durchschnitt, aber unter dem 10-Bar-Durchschnitt liegt, und verkauft, wenn der Kurs über dem 10-Bar-Durchschnitt schließt. Außerdem steigt sie aus, wenn der Schlusskurs mehr als 0.10 unter den Einstiegskurs fällt.
Bester Durchlauf von 8. S&P 500, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-10-USA500-D.tsv:4.
| Zeitraum | Bis 2026-10-10 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 1.79 | 902 | 66.96 | 3,955 EUR | -560 |
| Nasdaq 100 | Täglich | 1.70 | 740 | 67.43 | 15,200 EUR | -2,512 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 547 | 70.75 | 50,017 USD | -28,720 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 590 | 72.37 | 23,286 USD | -9,919 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 857 | 71.65 | 19,885 EUR | -6,967 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 860 | 68.37 | 11,275 EUR | -2,941 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 594 | 74.24 | 7,166 EUR | -3,968 |
| Gold | Täglich | n/a | 678 | 65.63 | 1,093 EUR | -636 |
Charts
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // SMA Pullback Long With Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE buyprice = 0 maslow = Average[200](close) mafast = Average[10](close)
23 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 14,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 3,954.60 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 3,954.60 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 8 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.79 bei 902 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 560 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,955 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
