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Die Strategie kauft, wenn der Kurs seinen 50-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt, und verkauft, wenn er ihn wieder nach unten kreuzt. Sie hält jeweils nur eine Long-Position und geht keine Short-Trades ein.
Bester von 17 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:23.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 1.84 | 386 | 26.94 | 18,322 EUR | -3,896 |
| S&P 500 | Täglich | 1.75 | 498 | 26.31 | 4,037 EUR | -674 |
| Dow Jones | Täglich | 1.58 | 497 | 25.75 | 24,175 EUR | -5,036 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 420 | 22.86 | 76,469 USD | -51,434 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 422 | 23.46 | 44,841 USD | -14,130 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 1,056 | 19.13 | 34,626 USD | -18,376 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 941 | 21.57 | 19,122 USD | -13,273 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 347 | 23.34 | 12,427 EUR | -6,502 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 1,039 | 24.06 | 12,084 EUR | -4,198 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 493 | 26.98 | 9,980 EUR | -4,988 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 414 | 25.36 | 9,918 EUR | -7,385 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 1,341 | 22.22 | 9,132 EUR | -6,794 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 1,078 | 22.91 | 7,147 EUR | -4,772 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 4,057 | 21.35 | 5,881 EUR | -5,834 |
| Gold | Täglich | n/a | 496 | 20.77 | 3,113 EUR | -809 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 1,025 | 21.95 | 2,624 EUR | -1,027 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 1,104 | 23.19 | 1,654 EUR | -1,084 |
Charts
Top 10 von 17 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // SMA 50 Crossover Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ma = Average[50](close)
10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 17 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.84 bei 386 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,896 EUR, bei einem Nettoergebnis von 18,322 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
