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Kauft 1 Kontrakt, wenn die langsame Stochastik %K oder %D von unter 20 auf über 20 steigt. Verkauft die Long-Position, wenn eine der beiden Linien von über 80 auf unter 80 fällt.
Bester von 14 Durchläufen. DAX 40, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-04-DAX40-D.tsv:4.
| Zeitraum | Bis 2026-10-04 |
| Instrument | DAX 40, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-04 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Bester Durchlauf | Täglich | 1.84 | 378 | 55.82 | 17,588 EUR | -3,210 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | 1.59 | 662 | 61.93 | 17,345 EUR | -2,908 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | 1.44 | 556 | 62.77 | 35,320 USD | -8,477 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 309 | 68.28 | 24,025 EUR | -8,615 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 211 | 63.98 | 17,147 EUR | -9,941 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 627 | 62.36 | 11,628 EUR | -7,387 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 237 | 61.60 | 11,409 EUR | -3,903 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 1,686 | 62.69 | 10,175 EUR | -7,779 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 2,487 | 56.45 | 9,567 EUR | -5,198 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 803 | 62.14 | 8,450 EUR | -8,075 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 265 | 72.45 | 8,125 EUR | -3,158 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 677 | 62.19 | 3,172 EUR | -1,274 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 323 | 62.85 | 2,983 EUR | -1,103 |
| Gold | Täglich | n/a | 295 | 55.59 | 1,228 EUR | -1,106 |
Charts
Top 10 von 14 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Slow Stochastic Level Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ll = Lowest[10](low) hh = Highest[10](high)
23 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für DAX 40 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 14,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 17,587.80 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 17,915.40 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 327.60 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 14 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war DAX 40, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.84 bei 378 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,210 EUR, bei einem Nettoergebnis von 17,588 EUR.
Sie handelt nur long.
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