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Strategien / Mean Reversion / Seasonal RSI Dip Buying

Seasonal RSI Dip Buying

Kauft, wenn der 2-Perioden-RSI in den Monaten August bis Februar unter 10 fällt, und verkauft, sobald er über 50 steigt. Die Strategie handelt nur Long-Positionen.

Mean ReversionNur LongSwingUSD/JPYTäglich
2.04Profit Factor
1,703Nettogewinn USD
72.31%Trefferquote
65Trades
-469Max Drawdown
26.20Durchschn. Trade

Bester von 2 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1.4, aus Durchlauf pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:27.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Kalendermonat ist August bis Februar.

Ausstiegsregeln

  1. Der 2-Perioden-RSI liegt über 50, und die Long-Position wird zum Marktpreis geschlossen.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1.4 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich2.04 6572.311,703 USD-469
US-RohölTäglich1.20 36563.019,372 EUR-8,333

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Seasonal RSI Dip Buying
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

17 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSI
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der beste Durchlauf hat nur 65 Trades, das ist eine kleine Stichprobe für eine Beurteilung.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Seasonal RSI Dip Buying in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 2 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.04 bei 65 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 469 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,703 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation