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Strategien / Breakout / RSI Range Compression Breakout

RSI Range Compression Breakout

Die Idee kauft, wenn der RSI(14) nach einer Phase verengter Spannen über sein bisheriges 20-Bar-Hoch ausbricht, wobei der EMA(50) über seinem Wert von vor 5 Bars liegt und der ADX(14) bei 15 oder darüber liegt. Sie verkauft leer bei dem spiegelbildlichen Ausbruch unter das 20-Bar-Tief.

BreakoutLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
4.80Profit Factor
172,490Nettogewinn USD
20.23%Trefferquote
257Trades
-35,550Max Drawdown
671Durchschn. Trade

Bester von 4 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:2.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der EMA[50] liegt über seinem Wert von vor 5 Bars, und der ADX[14] liegt bei 15 oder darüber
  3. Kauft 1 Kontrakt zum Marktpreis, wenn keine Position offen ist, mit einem Stop im 2-Fachen des ATR[14] vom Ausführungskurs. Die Formel für das Long-Ziel lautet (Schlusskurs minus Stop-Abstand) mal 2

Einstiegsregeln, Short

  2. Der EMA[50] liegt unter seinem Wert von vor 5 Bars, und der ADX[14] liegt bei 15 oder darüber
  3. Verkauft 1 Kontrakt leer zum Marktpreis, wenn keine Position offen ist, mit einem Stop im 2-Fachen des ATR[14] vom Ausführungskurs und einem Ziel beim 2-Fachen des Stop-Abstands

Ausstiegsregeln

  2. Einstiege sind gesperrt, solange ein Trade offen ist, sodass immer nur eine Position gehalten wird

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich4.80 25720.23172,490 USD-35,550
Silber4 Stundenn/a 39336.9011,438 USD-7,196
FTSE 100Täglichn/a 1100.009,254 EUR-3,643
DAX 404 Stundenn/a 36033.335,436 EUR-2,588

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// RSI Range Compression Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bss = 100000

myRsi = RSI[14](close)
rsihigh = highest[20](myRsi)
rsilow = lowest[20](myRsi)
rsirange = rsihigh - rsilow

ema = ExponentialAverage[50](close)

40 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIEMAADXATR
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsUSD/JPY · Täglich · ältere Daten 0.00 USD

Für USD/JPY gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 12,000 Bars.

USD/JPY · Täglich

Verfügbare Bars12,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars172,490.00 USD
Netto, langer Durchlauf172,490.00 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich RSI Range Compression Breakout in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 4 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 4.80 bei 257 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 35,550 USD, bei einem Nettoergebnis von 172,490 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation