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Strategien / Mean Reversion / RSI Keltner Histogram Reversion

RSI Keltner Histogram Reversion

Die Strategie kauft 1 Kontrakt, wenn der RSI(7) unter 20 liegt, der Schlusskurs unter dem unteren Keltner-Kanal liegt und das Histogramm positiv ist und steigt. Das Spiegelbild wird leer gehandelt, und der Ausstieg erfolgt bei einem Kursband oder einer Umkehr des Histogramms.

Mean ReversionLong & ShortSwingSilber1 Stunde
5.51Profit Factor
526,556Nettogewinn USD
45.91%Trefferquote
1,603Trades
-40,534Max Drawdown
328Durchschn. Trade

Bester von 9 Durchläufen. Silber, 1 Stunde, spread 2, aus Durchlauf pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:5.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt unter dem unteren Keltner-Band, also dem 17-Perioden-EMA minus dem 2.7-Fachen des 17-Perioden-ATR.
  3. Der MACD ist der 16-Perioden-EMA abzüglich des 7-Perioden-EMA.
  4. Das Histogramm, also das 10-Fache des MACD abzüglich seines 9-Perioden-Durchschnitts, liegt über null und ist höher als auf der vorherigen Bar.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Schlusskurs liegt über dem oberen Keltner-Band, also dem 17-Perioden-EMA plus dem 2.7-Fachen des 17-Perioden-ATR.
  3. Das Histogramm liegt unter null und ist niedriger als auf der vorherigen Bar.

Ausstiegsregeln

  1. Eine Long-Position wird geschlossen, wenn der Schlusskurs unter dem 0.99-Fachen des Einstiegskurses liegt.
  2. Eine Long-Position wird geschlossen, wenn der Schlusskurs über dem 1.015-Fachen des Einstiegskurses liegt.
  4. Eine Short-Position wird geschlossen, wenn der Schlusskurs über dem 1.01-Fachen oder unter dem 0.985-Fachen des Einstiegskurses liegt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentSilver, 1 Stunde
Spread2 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
SilberBester Durchlauf1 Stunde5.51 1,60345.91526,556 USD-40,534
Nikkei 225Täglichn/a 22850.449,333 USD-5,122
Dow JonesTäglichn/a 14253.528,457 EUR-2,544
US-RohölTäglichn/a 19251.043,226 EUR-1,304
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 27653.262,924 EUR-1,426
Nasdaq 100Täglichn/a 17039.412,676 EUR-1,477
Brent-RohölTäglichn/a 9851.022,532 EUR-1,829
FTSE 100Täglichn/a 16851.791,437 EUR-862
S&P 500Täglichn/a 15938.99299 EUR-254

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// RSI Keltner Histogram Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[7](close)
myAtr = AverageTrueRange[17](close)
kcmid = ExponentialAverage[17](close)
kcup = kcmid + 2.7 * myAtr
kclow = kcmid - 2.7 * myAtr
myMacd = ExponentialAverage[16](close) - ExponentialAverage[7](close)
sig = Average[9](myMacd)
hist = 10 * (myMacd - sig)

17 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIKeltner ChannelATREMASMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich RSI Keltner Histogram Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 9 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Silber, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 5.51 bei 1,603 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 40,534 USD, bei einem Nettoergebnis von 526,556 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation