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Strategien / Momentum / RSI Fifty Cross With ATR Filter

RSI Fifty Cross With ATR Filter

Die Strategie kauft, wenn der RSI(14) über 50 steigt, der Schlusskurs über dem 200-Perioden-EMA liegt und der ATR über seinem 20-Perioden-Durchschnitt liegt. Sie verkauft leer bei der spiegelbildlichen Kreuzung des RSI unter 50 und schließt einen Trade, wenn der Schlusskurs den 50-Perioden-EMA wieder durchbricht.

MomentumLong & ShortSwingNikkei 225Täglich
1.64Profit Factor
33,126Nettogewinn USD
29.13%Trefferquote
206Trades
-8,267Max Drawdown
161Durchschn. Trade

Bester von 9 Durchläufen. Nikkei 225, Täglich, spread 10, aus Durchlauf pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:8.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 200 Perioden
  3. Der 14-Perioden-ATR liegt über seinem 20-Perioden-Durchschnitt

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Schlusskurs liegt unter dem EMA mit 200 Perioden
  3. Der 14-Perioden-ATR liegt über seinem 20-Perioden-Durchschnitt

Ausstiegsregeln

  2. Eine Short-Position wird geschlossen, wenn der Schlusskurs über den 50-Perioden-EMA steigt, sofern kein Umkehreinstieg ausgelöst wird
  3. Ein Gegeneinstieg dreht die Position

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-05
InstrumentNikkei 225, Täglich
Spread10 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-05

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nikkei 225Bester DurchlaufTäglich1.64 20629.1333,126 USD-8,267
USD/JPYTäglichn/a 27928.321,586,530 USD-512,200
USD/JPY1 Stunden/a 2,67124.63320,040 USD-223,360
Dow JonesTäglichn/a 28732.4017,557 EUR-6,455
DAX 40Täglichn/a 31829.259,336 EUR-4,774
Nasdaq 100Täglichn/a 25429.538,981 EUR-4,116
US-Rohöl4 Stundenn/a 51126.428,630 EUR-4,151
S&P 500Täglichn/a 33428.142,440 EUR-841
Gold4 Stundenn/a 56828.871,651 EUR-782

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// RSI Fifty Cross With ATR Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
emaexit = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)

24 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMARSIATRSMA
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsNikkei 225 · Täglich · ältere Daten 0.00 USD

Für Nikkei 225 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 11,000 Bars.

Nikkei 225 · Täglich

Verfügbare Bars11,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars33,125.50 USD
Netto, langer Durchlauf33,125.50 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich RSI Fifty Cross With ATR Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 9 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nikkei 225, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.64 bei 206 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 8,267 USD, bei einem Nettoergebnis von 33,126 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation