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Strategien / Mean Reversion / RSI Crossover With Regression Bands

RSI Crossover With Regression Bands

Kauft einen Kontrakt, wenn RSI(14) über 40 steigt oder der Schlusskurs wieder über ein unteres Regressionsband steigt. Verkauft, wenn RSI(14) unter 65 fällt oder der Schlusskurs unter das obere Band fällt.

Mean ReversionNur LongSwingS&P 500Täglich
3.22Profit Factor
4,971Nettogewinn EUR
74.23%Trefferquote
163Trades
-1,103Max Drawdown
30.49Durchschn. Trade

Bester von 23 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:9.

Einstiegsregeln, Long

  2. Das untere Band ist die lineare Regression des Schlusskurses über 2646 Bars minus deren Standardabweichung, und Bandkreuzungen werden erst ab Bar 2650 geprüft.

Ausstiegsregeln

  2. Oder der Schlusskurs kreuzt das obere Band nach unten, also die lineare Regression des Schlusskurses über 2646 Bars plus deren Standardabweichung.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentS&P 500, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester DurchlaufTäglich3.22 16374.234,971 EUR-1,103
S&P 5001 Stunde1.31 1,34565.284,493 EUR-1,065
Dow JonesTäglichn/a 16172.0534,405 EUR-8,834
Nikkei 22530 Min.n/a 2,10960.3127,850 USD-13,993
Nikkei 2254 Stundenn/a 28066.0727,018 USD-10,695
Nikkei 2251 Stunden/a 1,04461.8817,486 USD-11,778
Nasdaq 1004 Stundenn/a 34571.3016,431 EUR-6,388
DAX 40Täglichn/a 14674.6616,390 EUR-5,511
Dow Jones15 Min.n/a 1,71164.0015,769 EUR-8,565
Nasdaq 10015 Min.n/a 2,08565.0414,423 EUR-6,471
Nikkei 22515 Min.n/a 2,14459.7013,597 USD-13,135
Dow Jones4 Stundenn/a 12270.4913,301 EUR-11,208
Nasdaq 1001 Stunden/a 1,33463.4913,092 EUR-4,880
Dow Jones1 Stunden/a 43365.5912,642 EUR-7,915
DAX 404 Stundenn/a 36466.2111,863 EUR-6,549
Nasdaq 10030 Min.n/a 2,07163.9810,706 EUR-5,973
Nasdaq 100Täglichn/a 12564.809,520 EUR-6,239
FTSE 100Täglichn/a 13769.347,401 EUR-4,290
S&P 5004 Stundenn/a 36372.184,650 EUR-1,240
S&P 50030 Min.n/a 2,07864.733,552 EUR-1,204
S&P 50015 Min.n/a 2,06163.852,182 EUR-1,496
GoldTäglichn/a 14163.121,614 EUR-855
Gold4 Stundenn/a 33563.281,280 EUR-1,129

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 23 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// RSI Crossover With Regression Bands
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[14](close)
lin = LinearRegression[2646](close)
sd = STD[2646](close)
upper = lin + sd
lower = lin - sd

15 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSILineare RegressionStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich RSI Crossover With Regression Bands in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 23 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 3.22 bei 163 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,103 EUR, bei einem Nettoergebnis von 4,971 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation