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Strategien / Mean Reversion / RSI Crossover With ATR Stop

RSI Crossover With ATR Stop

Kauft einen Kontrakt, wenn RSI(14) seinen SMA mit 14 Perioden von unten über 35 kreuzt, eine mögliche Erholung aus überverkauftem Bereich. Jeder Trade hat einen Stop unter dem Tief des Signal-Bars und ein Ziel beim Vierfachen dieses Risikos.

Mean ReversionNur LongSwingDow JonesTäglich
2.50Profit Factor
37,654Nettogewinn EUR
30.08%Trefferquote
133Trades
-6,593Max Drawdown
283Durchschn. Trade

Bester von 15 Durchläufen. Dow Jones, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:7.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der RSI(14) lag im vorherigen Bar unter 35.
  3. Ein Long wird nur zum Markt eröffnet, wenn keine Position offen ist. Einstiege werden erst ab Bar 40 geprüft.

Ausstiegsregeln

  2. Das Gewinnziel liegt beim 4-fachen des Stop-Abstands über dem Schlusskurs des Signal-Bars.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentDow Jones, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Dow JonesBester DurchlaufTäglich2.50 13330.0837,654 EUR-6,593
USD/JPYTäglich2.08 22431.2533,320 USD-3,880
Nikkei 22530 Min.n/a 2,20519.6424,572 USD-11,184
Nasdaq 100Täglichn/a 8528.2421,402 EUR-7,028
Nikkei 2254 Stundenn/a 23123.3820,197 USD-8,073
Nikkei 22510 Min.n/a 2,18017.8014,500 USD-14,489
Nikkei 22515 Min.n/a 2,24618.7414,496 USD-12,733
DAX 404 Stundenn/a 33824.5613,777 EUR-3,665
SilberTäglichn/a 11726.5010,355 USD-7,153
Nasdaq 1004 Stundenn/a 31722.718,270 EUR-6,201
DAX 40Täglichn/a 15218.428,177 EUR-6,532
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 21223.116,656 EUR-4,165
S&P 500Täglichn/a 13421.643,284 EUR-1,112
Gold4 Stundenn/a 35423.451,829 EUR-745
Gold1 Stunden/a 1,32919.641,199 EUR-497

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 15 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// RSI Crossover With ATR Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[14](close)
rsima = Average[14](myRsi)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSISMAATR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich RSI Crossover With ATR Stop in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 15 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Dow Jones, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.50 bei 133 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 6,593 EUR, bei einem Nettoergebnis von 37,654 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation