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Kauft, wenn der gleitende VWAP mit 2 Perioden unter das 0.97-fache des gleitenden VWAP mit 5 Perioden fällt, während der EMA mit 5 Perioden des RSI(2) unter 30 liegt. Verkauft, wenn der VWAP mit 2 Perioden den VWAP mit 5 Perioden nach oben kreuzt.
Bester von 32 Durchläufen. US-Rohöl, Täglich, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-11-CRUDE-D-opt.tsv:39.
| Zeitraum | Bis 2026-10-11 |
| Instrument | US Crude Oil, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-11 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-RohölBester Durchlauf | Täglich | n/a | 35 | 74.29 | 4,707 EUR | -1,195 |
| Silber | 10 Min. | n/a | 3 | 100.00 | 5,175 USD | -1,590 |
| Silber | 1 Stunde | n/a | 16 | 56.25 | 4,541 USD | -3,788 |
| Silber | 15 Min. | n/a | 3 | 100.00 | 4,178 USD | -1,945 |
| Silber | 5 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 2,392 USD | -1,709 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 10 | 50.00 | 1,981 EUR | -1,731 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 4 | 75.00 | 1,845 EUR | -1,463 |
| Brent-Rohöl | 4 Stunden | n/a | 19 | 68.42 | 1,693 EUR | -788 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 6 | 83.33 | 1,658 EUR | -490 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 2 | 100.00 | 1,020 USD | -180 |
| Brent-Rohöl | 1 Stunde | n/a | 11 | 72.73 | 995 EUR | -360 |
| Nikkei 225 | 30 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 985 USD | -27.50 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 2 | 100.00 | 612 EUR | -103 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 3 | 100.00 | 514 EUR | -228 |
| Brent-Rohöl | 30 Min. | n/a | 6 | 66.67 | 464 EUR | -312 |
| US-Rohöl | 5 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 403 EUR | -4.50 |
| Brent-Rohöl | 5 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 381 EUR | -130 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 1 | 100.00 | 363 USD | -62.40 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 3 | 66.67 | 356 EUR | -3.60 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 7 | 71.43 | 349 EUR | -159 |
| Brent-Rohöl | 1 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 280 EUR | -1.20 |
| US-Rohöl | 2 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 200 EUR | -3.30 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 180 EUR | -25.50 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 167 EUR | -1.10 |
| US-Rohöl | 1 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 162 EUR | -0.00 |
| GBP/USD | 1 Stunde | n/a | 1 | 100.00 | 155 USD | -75.90 |
| Brent-Rohöl | 15 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 124 EUR | -82.50 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 104 EUR | -46.80 |
| US-Rohöl | 10 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 98.70 EUR | -41.20 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 2 | 100.00 | 55.50 EUR | -33.50 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 1 | 100.00 | 51.50 EUR | -1.30 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 19.00 EUR | -17.50 |
Charts
Top 10 von 32 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Rolling VWAP Reversion Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE smallvwap = 0 ONCE bigvwap = 0 tpv = TypicalPrice * volume vols = summation[2](volume) volb = summation[5](volume)
18 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 32 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war US-Rohöl, Täglich, mit 35 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,194 EUR, bei einem Nettoergebnis von 4,707 EUR.
Sie handelt nur long.
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