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Strategien / Trend / Reversal Pattern With Confluence Score

Reversal Pattern With Confluence Score

Das System kauft, wenn eine stochastikbasierte Schlusskurs-Umkehr mit einem bullischen Konfluenz-Score übereinstimmt, der aus Momentum gleitender Durchschnitte, Phase und Trendzyklus-Komponenten gebildet wird, und verkauft leer beim bärischen Spiegelbild. Positionen werden geschlossen, wenn der Score gemischt ist oder die Umkehr nicht übereinstimmt.

TrendLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
1.48Profit Factor
2,735,850Nettogewinn USD
39.95%Trefferquote
836Trades
-504,070Max Drawdown
3,273Durchschn. Trade

Bester von 6 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:70.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt über dem vorherigen Schlusskurs, und der vorherige Schlusskurs lag unter dem Schlusskurs von vor 2 Bars.
  2. Der Stochastic %K (14 Perioden) liegt unter seinem 3-Perioden-SMA und über 50 auf demselben Bar.
  4. Wenn beide Zustände bullisch sind und keine Long-Position offen ist, kauft das System 1 Kontrakt zum Markt.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Schlusskurs liegt unter dem vorherigen Schlusskurs, und der vorherige Schlusskurs lag über dem Schlusskurs von vor 2 Bars.
  2. Der Stochastic %K (14 Perioden) liegt über seinem 3-Perioden-SMA und unter 50 auf demselben Bar.
  4. Wenn beide Zustände bärisch sind und keine Short-Position offen ist, verkauft das System 1 Kontrakt leer zum Markt.

Ausstiegsregeln

  2. Ein gemischter Score, also ein von null verschiedener Wert zwischen -1 und 1, schließt jede offene Position zum Markt.
  3. Wenn sie sich nicht mehr einig sind, wird eine offene Short-Position zum Markt zurückgekauft.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.48 83639.952,735,850 USD-504,070
Nikkei 225Täglichn/a 1,00246.6132,647 USD-21,247
Silber4 Stundenn/a 2,04136.2615,632 USD-14,998
Brent-RohölTäglichn/a 41443.4814,796 EUR-4,950
US-RohölTäglichn/a 88043.9813,416 EUR-7,130
GoldTäglichn/a 88237.761,352 EUR-1,276

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Confluence Score
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE posconf = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

335 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

SMAStochastic
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Reversal Pattern With Confluence Score in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 6 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.48 bei 836 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 504,070 USD, bei einem Nettoergebnis von 2,735,850 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation