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Strategien / Momentum / Return Versus Moving Average Crossover

Return Versus Moving Average Crossover

Die Strategie kauft, wenn die prozentuale Rendite über 252 Bars ihren gleitenden Durchschnitt mit 12 Bars nach oben kreuzt, und verkauft, wenn sie ihn nach unten kreuzt. Sie handelt nur Long-Positionen.

MomentumNur LongSwingNasdaq 1004 Stunden
n/aProfit Factor
7,411Nettogewinn EUR
38.45%Trefferquote
2,489Trades
-4,374Max Drawdown
2.98Durchschn. Trade

Bester von 4 Durchläufen. Nasdaq 100, 4 Stunden, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-07-NAS100-4h-opt.tsv:10.

Einstiegsregeln, Long

Ausstiegsregeln

  1. Die prozentuale Rendite über 252 Bars kreuzt ihren SMA mit 12 Bars nach unten.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-07
InstrumentNasdaq 100, 4 Stunden
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-07

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester Durchlauf4 Stundenn/a 2,48938.457,411 EUR-4,374
Nikkei 225Täglichn/a 93840.0928,224 USD-17,574
Dow JonesTäglichn/a 1,12841.2223,124 EUR-9,001
Nasdaq 100Täglichn/a 93038.7110,001 EUR-4,763

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Return Versus Moving Average Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ret = (close / close[252] - 1) * 100
retma = Average[12](ret)

10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

SMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 4,374 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 7,411 EUR groß.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Return Versus Moving Average Crossover in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 4 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, 4 Stunden, mit 2,489 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 4,374 EUR, bei einem Nettoergebnis von 7,411 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation