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Strategien / Trend / Reference Bar Structure Flip

Reference Bar Structure Flip

Kauft, wenn der Schlusskurs über das Hoch eines Referenzbars ausbricht, der bei neuen Tiefs zurückgesetzt wird. Schließt den Long, wenn der Schlusskurs unter das Tief eines Referenzbars bricht, der bei neuen Hochs zurückgesetzt wird.

TrendNur LongSwingDAX 404 Stunden
n/aProfit Factor
12,015Nettogewinn EUR
39.04%Trefferquote
2,431Trades
-4,725Max Drawdown
4.94Durchschn. Trade

Bester von 4 Durchläufen. DAX 40, 4 Stunden, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-11-DAX40-4h-opt.tsv:102.

Einstiegsregeln, Long

  1. Im Abwärtszustand wird der Referenzbar auf den aktuellen Bar zurückgesetzt, sobald das Tief das Referenztief erreicht oder unterschreitet.

Ausstiegsregeln

  2. Im Aufwärtszustand wird der Referenzbar zurückgesetzt, sobald das Hoch ein neues Hoch erreicht.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 4 Stunden
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester Durchlauf4 Stundenn/a 2,43139.0412,015 EUR-4,725
Dow JonesTäglichn/a 1,36538.7514,041 EUR-9,219
Nasdaq 1004 Stundenn/a 2,36838.1813,105 EUR-6,161
Gold4 Stundenn/a 2,28136.121,175 EUR-1,155

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Reference Bar Structure Flip
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE init = 0
ONCE trend = 0
ONCE sh = 0
ONCE sl = 0

chup = 0
chdn = 0
IF init = 0 THEN

38 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Reference Bar Structure Flip in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 4 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war DAX 40, 4 Stunden, mit 2,431 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 4,725 EUR, bei einem Nettoergebnis von 12,015 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation