Die Bücher... aber nicht gratis
Kauft einen Kontrakt in seitwärts laufenden Phasen, mit ADX(14) unter 25, RSI(14) zwischen 35 und 65 und einer Bollinger-Band-Breite mit 20 Perioden unter 8 %. Ausstieg nach 21 Bars oder früher, wenn der Schlusskurs mehr als 5 % unter den Einstieg fällt.
Bester von 15 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-05-NAS100-D.tsv:20.
| Zeitraum | Bis 2026-10-05 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-05 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 1.70 | 316 | 58.86 | 16,086 EUR | -3,477 |
| S&P 500 | 4 Stunden | 1.34 | 953 | 58.24 | 4,814 EUR | -726 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | 1.31 | 915 | 55.19 | 17,512 EUR | -4,269 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 304 | 55.92 | 23,905 EUR | -6,703 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 790 | 51.01 | 21,658 USD | -12,781 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 450 | 56.00 | 14,515 EUR | -9,893 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 3,450 | 51.30 | 11,260 EUR | -5,998 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 2,375 | 52.08 | 9,162 EUR | -7,623 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 1,149 | 52.65 | 8,850 EUR | -7,903 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 486 | 53.50 | 7,771 EUR | -4,506 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 3,276 | 52.78 | 6,209 EUR | -4,856 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 920 | 53.70 | 5,562 EUR | -4,661 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 488 | 57.17 | 3,664 EUR | -1,058 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 894 | 52.57 | 1,954 EUR | -990 |
| Gold | Täglich | n/a | 423 | 49.88 | 1,893 EUR | -948 |
Charts
Top 10 von 15 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Range Regime Long With Time Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE holdcount = 0 ONCE basis = 0 myAdx = ADX[14] myRsi = RSI[14](close) bmid = Average[20](close) bdev = STD[20](close) bwidth = (4 * bdev) / bmid * 100
26 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 10,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 10,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 16,086.10 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 16,357.30 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 271.20 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 15 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.70 bei 316 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,477 EUR, bei einem Nettoergebnis von 16,086 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
