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Strategien / Momentum / Range Oscillator Stochastic Confirmation

Range Oscillator Stochastic Confirmation

Vergleicht den Schlusskurs mit einem bewegungsgewichteten Durchschnitt von 50 Schlusskursen, skaliert mit dem ATR, und kauft, wenn der Oszillator über 100 liegt und %K %D nach oben kreuzt. Der Long wird geschlossen, wenn der Oszillator unter 30 fällt oder der EMA mit 70 Perioden fällt.

MomentumNur LongSwingNasdaq 100Täglich
2.28Profit Factor
14,600Nettogewinn EUR
37.93%Trefferquote
174Trades
-3,041Max Drawdown
83.91Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 21. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-11-NAS100-D.tsv:10.

Einstiegsregeln, Long

  1. Jeder der letzten 50 Schlusskurse wird mit seiner absoluten Veränderung zum nächsten Bar gewichtet, bezogen auf diesen nächsten Schlusskurs.
  3. Die Stochastik %K über 7 Bars mit 3-Bar-Glättung kreuzt ihre %D-Linie mit 3 Bars nach oben, während %K unter 100 liegt.
  4. Ein Long wird zum Markt eröffnet, wenn sowohl die Oszillator- als auch die Stochastik-Bedingungen erfüllt sind und keine Long-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Der Long wird auch geschlossen, wenn der EMA(70) niedriger liegt als auf dem vorherigen Bar.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich2.28 17437.9314,600 EUR-3,041
Gold1 Stunde1.42 1,07537.302,419 EUR-459
USD/JPY30 Min.n/a 1,71834.40420,280 USD-107,310
USD/JPYTäglichn/a 11941.18355,470 USD-336,170
USD/JPY4 Stundenn/a 32832.93258,560 USD-188,230
Nikkei 225Täglichn/a 13036.1536,124 USD-9,694
Silber4 Stundenn/a 23733.3315,492 USD-13,457
Nikkei 22530 Min.n/a 1,87432.8213,038 USD-12,769
Nikkei 2251 Stunden/a 1,00034.0012,848 USD-9,467
DAX 4030 Min.n/a 1,90135.5110,011 EUR-3,321
DAX 401 Stunden/a 1,10038.648,988 EUR-2,638
DAX 40Täglichn/a 23434.196,411 EUR-3,986
Dow Jones4 Stundenn/a 11136.046,174 EUR-5,182
Nasdaq 10030 Min.n/a 2,05134.865,733 EUR-3,258
Nasdaq 1001 Stunden/a 1,33834.835,401 EUR-3,866
Nasdaq 1004 Stundenn/a 40636.705,119 EUR-3,660
Gold30 Min.n/a 1,77235.611,837 EUR-680
S&P 500Täglichn/a 21636.571,614 EUR-1,244
GoldTäglichn/a 14540.691,397 EUR-1,314
S&P 5001 Stunden/a 1,28035.941,171 EUR-1,054
S&P 50030 Min.n/a 1,97634.211,012 EUR-841

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 21 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Range Oscillator Stochastic Confirmation
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE raw = 50

len = 50

42 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRStochasticEMA
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsNasdaq 100 · Täglich · ältere Daten 0.00 EUR

Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 10,000 Bars.

Nasdaq 100 · Täglich

Verfügbare Bars10,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars14,600.40 EUR
Netto, langer Durchlauf14,600.40 EUR
Netto nur auf den älteren Daten0.00 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Range Oscillator Stochastic Confirmation in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 21 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.28 bei 174 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,041 EUR, bei einem Nettoergebnis von 14,600 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation