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Die Strategie kauft einen Kontrakt, wenn der Schlusskurs unter dem Durchschnitt mit 5 Bars liegt, im untersten 20-%-Bereich seiner Bar-Spanne liegt und über dem Durchschnitt mit 100 Bars bleibt. Sie schließt den Long, wenn der Schlusskurs über den Durchschnitt mit 5 Bars steigt.
Bester Durchlauf von 11. Silver, 1 Stunde, Spread 2, aus Durchlauf pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:11.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | Silver, 1 Stunde |
| Spread | 2 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SilberBester Durchlauf | 1 Stunde | 4.54 | 5,302 | 54.41 | 545,156 USD | -29,167 |
| Nasdaq 100 | Täglich | 1.73 | 649 | 59.78 | 10,602 EUR | -2,311 |
| US-Rohöl | Täglich | 1.44 | 509 | 68.96 | 11,707 EUR | -1,895 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 518 | 69.69 | 28,152 USD | -9,163 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 668 | 66.62 | 18,444 EUR | -5,304 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 228 | 69.74 | 9,539 EUR | -2,552 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 533 | 70.73 | 5,118 EUR | -4,688 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 759 | 63.77 | 2,074 EUR | -606 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 625 | 67.20 | 1,478 EUR | -1,475 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 1,622 | 66.58 | 972 EUR | -769 |
| Gold | Täglich | n/a | 559 | 63.86 | 730 EUR | -694 |
Charts
Top 10 von 11 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Range Low Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = Average[5](close) slow = Average[100](close) thr = low + 0.2 * (high - low)
10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 11 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Silber, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 4.54 bei 5,302 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 29,166 USD, bei einem Nettoergebnis von 545,156 USD.
Sie handelt nur long.
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