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Die Idee ist, Stärke zu kaufen: long gehen, wenn der Kurs über die letzten 130 Bars mehr als 44% gestiegen ist. Die Ausstiege sind ein Ziel von 40%, ein Stop von 20% oder ein Zeitausstieg nach 130 Bars. Trades sind selten und werden auf Tagescharts über Monate gehalten.
Bester Durchlauf von 3. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-09-24-NAS100-D-opt.tsv:8.
| Zeitraum | Bis 2026-09-24 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-24 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| momentumPeriod Lookback für die prozentuale Rendite | 130 |
| minReturnPct Kaufen, wenn die Rendite über den Lookback diesen Prozentwert übersteigt | 44 |
| maxBarsInTrade Zeitausstieg nach dieser Anzahl Bars | 130 |
| takeProfitPct Gewinnziel, Prozent des Einstiegskurses | 40 |
| stopLossPct Schutz-Stop, die Hälfte des Ziels | 20 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | n/a | 10 | 60.00 | 1,982 EUR | -1,944 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 3 | 100.00 | 4,471 EUR | -2,641 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 4 | 75.00 | 594 EUR | -343 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Long Horizon Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade momentumPeriod = 130 // lookback for the percent return minReturnPct = 44 // buy when the return over that window exceeds this percent maxBarsInTrade = 130 // time exit after this many bars takeProfitPct = 40 // profit target, percent of entry price stopLossPct = takeProfitPct / 2 // stop is half the target // --- Indicators --- returnPct = 100 * (close - close[momentumPeriod]) / close[momentumPeriod]
17 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja, der Einstieg und die prozentualen Ausstiege sind einfach. Erwarten Sie sehr wenige Trades, ein Live-Test wird daher lange brauchen, um beurteilt zu werden.
Nasdaq 100 Täglich erzielte EUR 1,981.8, Dow Jones Täglich EUR 4,470.9 bei 3 Trades und S&P 500 Täglich EUR 593.83 bei 4 Trades.
Der Stop liegt 20% vom Einstieg entfernt, was auf einem Index eine große Bewegung ist. Der max Drawdown des besten Durchlaufs betrug EUR 1,944.1 mit 1 Kontrakt.
Ein Gewinn von 44% über 130 Bars tritt nur nach starken, mehrmonatigen Rallyes auf Tagescharts auf. Kürzere Bars würden die Regel viel zu selten oder bedeutungslos machen.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
