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Kauft, wenn der Schlusskurs über eine Auslöselinie steigt, das 95-%-Quantil der letzten 20 Schlusskurse minus die Standardabweichung der Schlusskurse über 20 Bars. Der Long wird geschlossen, wenn der Schlusskurs bis zu diesem Auslöser fällt oder darunter liegt.
Bester von 13 Durchläufen. DAX 40, 4 Stunden, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-13-DAX40-4h.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-10-13 |
| Instrument | DAX 40, 4 Stunden |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-13 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Bester Durchlauf | 4 Stunden | 1.19 | 1,643 | 31.16 | 13,332 EUR | -3,230 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 656 | 31.86 | 36,831 USD | -15,637 |
| Silber | Täglich | n/a | 658 | 26.29 | 31,297 USD | -25,328 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 1,413 | 29.16 | 23,990 USD | -9,849 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 849 | 32.63 | 19,112 EUR | -6,059 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 639 | 30.67 | 13,466 EUR | -4,603 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 1,623 | 31.12 | 11,903 EUR | -4,131 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 823 | 32.93 | 6,692 EUR | -4,591 |
| US-Rohöl | 4 Stunden | n/a | 1,209 | 30.36 | 6,076 EUR | -4,293 |
| Gold | Täglich | n/a | 750 | 28.67 | 2,653 EUR | -1,044 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 1,663 | 28.92 | 2,141 EUR | -1,630 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 875 | 30.74 | 2,115 EUR | -974 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 1,702 | 30.38 | 1,413 EUR | -784 |
Charts
Top 10 von 13 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Quantile Trigger Band Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false stdev = STD[20](close) top = highest[20](close) cnt = 0 second = 0 found = 0 FOR myI = 0 TO 19 DO IF close[myI] = top THEN cnt = cnt + 1
22 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 13 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war DAX 40, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 1.19 bei 1,643 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,230 EUR, bei einem Nettoergebnis von 13,332 EUR.
Sie handelt nur long.
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