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Strategien / Breakout / Quadrant Channel

Quadrant Channel: Kauf im unteren Viertel einer weiten Range

Wenn der 15-Bar-Kanal mehr als 60 Punkte breit ist, platziert die Strategie einen Buy-Stop ein Viertel über der Kanalunterseite, sofern das MACD-Histogramm steigt. Das Ziel ist der Kanalmittelpunkt und der Stop die Kanalunterseite. Sie geht höchstens einen Trade pro Tag ein und wurde noch nicht gebacktestet.

BreakoutNur LongSwingNoch nicht getestet
Diese Strategie wurde noch nicht gebacktestet. Die Regeln und der Code sind jetzt veröffentlicht, und die Zahlen erscheinen hier nach den ersten Durchläufen.

Einstiegsregeln, Long

  1. Keine Position offen und heute noch kein Trade geschlossen
  2. Der 15-Bar-Kanal ist mehr als 60 Punkte breit
  3. Das MACD-Histogramm steigt
  4. Buy-Stop an der Einstiegslinie

Ausstiegsregeln

  1. Stop an der Kanalunterseite
  2. Nach jedem geschlossenen Trade kein neuer Einstieg bis zum nächsten Tag
Parameter (10)
positionSize
Basis-Kontrakte pro Trade
3
channelPeriod
Länge des Donchian-Kanals
15
minChannelWidth
Der Kanal muss mindestens so viele Punkte breit sein
60
quadrantDivisor
Die Einstiegslinie liegt ein Viertel über der Kanalunterseite
4
targetDivisor
Das Ziel liegt bei 1/targetDivisor des Kanals (2 = Mittelpunkt)
2
lossMultiplier
Multiplikator der Ordergröße nach einem Verlust-Trade
2.5
winDivisor
Divisor der Ordergröße nach einem Gewinn-Trade
1.5
macdFast
MACD schnelle Länge
12
macdSlow
MACD langsame Länge
26
macdSignalPeriod
MACD Signallänge
9

Der Code

ProBuilder, auf Hausstandard umgeschrieben

// ============================================================
// Quadrant Channel
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Not yet tested
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 50000

// --- Parameters ---
positionSize = 3          // base contracts per trade
channelPeriod = 15        // Donchian channel length
minChannelWidth = 60      // channel must be at least this many points wide
quadrantDivisor = 4       // entry line sits one quarter up from the channel bottom
targetDivisor = 2         // target sits at 1/targetDivisor of the channel (2 = midpoint)
lossMultiplier = 2.5      // order size multiplier after a losing trade
winDivisor = 1.5          // order size divisor after a winning trade
macdFast = 12             // MACD fast length
macdSlow = 26             // MACD slow length
macdSignalPeriod = 9      // MACD signal length

// --- Indicators ---
// Size cap as in the original: two losses in a row on top of the base size.
maxOrderSize = lossMultiplier * lossMultiplier * positionSize + positionSize

ONCE orderSize = positionSize
ONCE bestProfit = 0
ONCE entryBlocked = 0

newDay = 0
IF Date <> Date[1] THEN
  newDay = 1
ENDIF

// Daily reset: back to base size only when equity is at a new high.
IF newDay THEN
  IF StrategyProfit > bestProfit THEN
    orderSize = positionSize
    bestProfit = StrategyProfit
  ENDIF
  entryBlocked = 0
ENDIF

42 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Donchian ChannelMACD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es wurde kein Backtest durchgeführt, es gibt also keinen Nachweis, dass die Idee funktioniert.
  • Die Position Size wächst nach einem Verlust um das 2.5-fache und schrumpft nach einem Gewinn um 1.5. Diese Größenanpassung im Martingale-Stil kann eine Verlustserie in einen sehr großen Verlust verwandeln.
  • Die Standardgröße beginnt bei 3 Kontrakten statt 1, was das Risiko ab dem ersten Trade erhöht.

Fragen

Über diese Strategie

Kann Quadrant Channel live in ProOrder handeln?

Der Code verwendet ProOrder mit einem Buy-Stop-Einstieg, aber er ist ungetestet und nicht auf Kompilierfähigkeit geprüft. Backtesten Sie ihn zuerst und erwägen Sie, die Größenanpassung im Martingale-Stil zu entfernen.

Worauf wurde sie getestet?

Noch nichts. Der Breitenfilter von 60 Punkten ist für einen großen Index wie den DAX ausgelegt.

Wie viel Kapital wird benötigt?

Es gibt noch keine drawdown-Zahl. Da die Größe bei 3 Kontrakten beginnt und nach Verlusten steigt, kann das benötigte Kapital schnell wachsen.

Warum nur ein Trade pro Tag?

Nach jedem geschlossenen Trade wartet das System auf den nächsten Tag, was begrenzt, wie oft der Martingale in einer einzelnen Sitzung hochstuft.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation