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Strategien / Trend / QQE Line Reversal System

QQE Line Reversal System

Kauft, wenn der geglättete RSI über die aktive QQE-Trailing-Linie steigt, und verkauft leer, wenn er darunter fällt, sodass die Position immer long oder short ist. Jedes gegenläufige Signal kehrt die Position um, ohne Stop-Loss oder Ziel.

TrendLong & ShortSwingDAX 401 Stunde
n/aProfit Factor
13,386Nettogewinn EUR
40.09%Trefferquote
6,581Trades
-8,146Max Drawdown
2.03Durchschn. Trade

Bester von 4 Durchläufen. DAX 40, 1 Stunde, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-03-DAX40-1h-opt.tsv:22.

Einstiegsregeln, Long

  2. Nur wenn keine Long-Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. Nur wenn keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Es gibt keinen Stop Loss und kein Ziel.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-03
InstrumentDAX 40, 1 Stunde
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-03

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester Durchlauf1 Stunden/a 6,58140.0913,386 EUR-8,146
USD/JPYTäglichn/a 79642.592,339,910 USD-644,560
USD/JPY4 Stundenn/a 2,17741.94386,920 USD-317,590
EUR/USDTäglichn/a 76840.8991,460 USD-81,141

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// QQE Line Reversal System
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1

myRsi = RSI[14](close)
rsima = ExponentialAverage[5](myRsi)
atrrsi = abs(rsima[1] - rsima)
maatrrsi = ExponentialAverage[27](atrrsi)
dar = ExponentialAverage[27](maatrrsi) * 4.238

newshort = rsima + dar
newlong = rsima - dar

44 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIEMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 8,146 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 13,386 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich QQE Line Reversal System in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 4 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war DAX 40, 1 Stunde, mit 6,581 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 8,146 EUR, bei einem Nettoergebnis von 13,386 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation