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Strategien / Trend / QQE Channel Exit Trend

QQE Channel Exit Trend

Kauft einen Bar, nachdem der RSI-Index erstmals über 60 gestiegen ist, wenn die EMAs mit 21 und 84 Perioden steigen und der Schlusskurs über dem EMA mit 21 Perioden liegt. Shorts spiegeln diese Bedingungen, mit Ausstiegen bei einer Kreuzung der QQE-Linie oder bei einer RSI-Index-Schwelle.

TrendLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
1.42Profit Factor
1,364,610Nettogewinn USD
43.89%Trefferquote
319Trades
-317,880Max Drawdown
4,278Durchschn. Trade

Bester von 8 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-13-USDJPY-D.tsv:6.

Einstiegsregeln, Long

  2. Auf diesem vorherigen Bar lagen der EMA mit 21 und der EMA mit 84 jeweils über ihren Werten in jedem der letzten 3 Bars.
  3. Am vorherigen Bar lag der Schlusskurs über dem EMA mit 21 Perioden.

Einstiegsregeln, Short

  2. Auf diesem vorherigen Bar lagen der EMA mit 21 und der EMA mit 84 jeweils unter ihren Werten in jedem der letzten 3 Bars.
  3. Am vorherigen Bar lag der Schlusskurs unter dem EMA mit 21 Perioden.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Short wird auf dem ersten Bar einer Serie geschlossen, in der die QQE-Linie unter dem RSI-Index liegt oder der RSI-Index bei 50 oder darüber liegt.
  3. Ein Trade muss geschlossen sein, bevor der gegenläufige Trade eröffnet wird.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.42 31943.891,364,610 USD-317,880
USD/JPY1 Stunden/a 3,28438.49210,540 USD-198,010
EUR/USDTäglichn/a 31943.8979,546 USD-31,840
Silber4 Stundenn/a 76436.9113,372 USD-12,531
GBP/USDTäglichn/a 33839.356,964 USD-6,959
Brent-RohölTäglichn/a 11341.596,671 EUR-6,401
Gold1 Stunden/a 2,75636.871,801 EUR-605
GoldTäglichn/a 33339.941,037 EUR-660

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// QQE Channel Exit Trend
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE xlong = 0
ONCE xshort = 0
ONCE zlong = 0
ONCE zshort = 0
ONCE clong = 0
ONCE cshort = 0
ONCE buyc = 0
ONCE sellc = 0
ONCE closel = 0
ONCE closes = 0
ONCE state = 0

myRsi = RSI[14](close)
rsx = ExponentialAverage[8](myRsi)
atrrsi = ABS(rsx[1] - rsx)
maatr = ExponentialAverage[27](atrrsi)
dar = ExponentialAverage[27](maatr) * 5
newlong = rsx - dar
newshort = rsx + dar
lbp = longband[1]
lbpp = longband[2]
sbp = shortband[1]
sbpp = shortband[2]

122 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMARSI
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich QQE Channel Exit Trend in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 8 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.42 bei 319 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 317,880 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,364,610 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation