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Kauft bei einem Schlusskurs über dem Durchschnitt mit 200 Perioden, aber unter dem mit 10 Perioden, oder bei einem Schlusskurs mehr als 14 % unter dem Hoch der letzten 52 Bars. Ausstieg, wenn der Schlusskurs über dem Durchschnitt mit 10 Perioden und unter dem vorherigen Tief liegt, oder nach einem Rückgang von 15 % ab Einstieg.
Bester von 14 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:18.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 2.39 | 441 | 70.52 | 8,052 EUR | -1,192 |
| Nasdaq 100 | Täglich | 2.21 | 401 | 68.83 | 29,735 EUR | -4,537 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | 1.67 | 833 | 68.07 | 23,502 EUR | -2,775 |
| S&P 500 | 4 Stunden | 1.56 | 822 | 67.40 | 5,503 EUR | -850 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 238 | 59.66 | 88,373 USD | -44,690 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 550 | 62.00 | 39,669 USD | -9,420 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 377 | 68.17 | 37,168 USD | -20,937 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 398 | 69.35 | 34,797 EUR | -11,492 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 237 | 69.20 | 18,188 EUR | -6,134 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 549 | 61.38 | 15,834 EUR | -5,943 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 797 | 62.36 | 13,052 EUR | -7,010 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 353 | 67.71 | 7,865 EUR | -3,642 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 3,964 | 58.63 | 7,169 EUR | -3,891 |
| Gold | Täglich | n/a | 313 | 60.38 | 2,703 EUR | -1,448 |
Charts
Top 10 von 14 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Pullback and Dip Buying Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE buyprice = 0 malong = Average[200](close) mashort = Average[10](close) hh = highest[52](high) drop = (hh - close) / hh * 100 buycond = 0
20 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 14 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.39 bei 441 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,192 EUR, bei einem Nettoergebnis von 8,052 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
