Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn das Hoch das letzte bestätigte Pivot-Hoch übersteigt, wobei Pivots mit 3 Bars auf jeder Seite verwendet werden. Sie schließt die Long-Position, wenn das Tief unter das letzte bestätigte Pivot-Tief fällt.
Bester von 17 Durchläufen. Nikkei 225, Täglich, spread 10, aus Durchlauf pf:2026-10-10-NIKKEI-D.tsv:4.
| Zeitraum | Bis 2026-10-10 |
| Instrument | Nikkei 225, Täglich |
| Spread | 10 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Bester Durchlauf | Täglich | 1.72 | 256 | 46.48 | 57,397 USD | -9,206 |
| Dow Jones | Täglich | 1.65 | 367 | 44.14 | 25,694 EUR | -5,754 |
| USD/JPY | 1 Stunde | 1.16 | 3,537 | 38.93 | 1,044,240 USD | -177,720 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 303 | 36.63 | 750,200 USD | -579,250 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 5,062 | 35.76 | 457,890 USD | -187,260 |
| Silber | Täglich | n/a | 315 | 33.02 | 30,521 USD | -24,170 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 632 | 40.66 | 24,974 USD | -11,551 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 121 | 46.28 | 13,492 EUR | -6,054 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 283 | 43.11 | 13,031 EUR | -3,815 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 2,434 | 37.72 | 11,619 USD | -10,930 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 374 | 42.25 | 9,178 EUR | -5,718 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 881 | 40.64 | 5,581 EUR | -5,488 |
| Gold | Täglich | n/a | 320 | 39.06 | 3,024 EUR | -1,360 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 832 | 41.95 | 2,707 EUR | -1,182 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 381 | 41.21 | 2,365 EUR | -1,010 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 3,273 | 36.05 | 1,735 EUR | -1,106 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 924 | 41.45 | 1,237 EUR | -1,104 |
Charts
Top 10 von 17 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Pivot Point Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lasthigh = 0 ONCE lastlow = 0 ONCE hashigh = 0 ONCE haslow = 0
24 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Nikkei 225 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 11,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 11,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 57,396.90 USD |
| Netto, langer Durchlauf | 57,396.90 USD |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 USD |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 17 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nikkei 225, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.72 bei 256 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 9,206 USD, bei einem Nettoergebnis von 57,397 USD.
Sie handelt nur long.
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