Die Bücher... aber nicht gratis
Der Oszillator ist ein 5-Tage-Durchschnitt von (close - open) / (high - low). Wenn er unter -0.2 fällt, während der 5-Tage-SMA über dem 50-Tage-SMA liegt, kauft das System, und das gespiegelte Setup geht short. Trades verwenden ein 50-Punkte-Ziel und einen 40-Punkte-Stop, und ein entgegengesetztes Signal dreht die Position.
Bester Durchlauf von 6. S&P 500, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:10.
| Zeitraum | Bis 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-25 |
| positionSize Größe pro Punkt | 1 |
| fastPeriod Länge der schnellen SMA | 5 |
| slowPeriod Länge der langsamen SMA | 50 |
| bodyRatioPeriod Für das Body-Verhältnis gemittelte Tage | 5 |
| bodyRatioLevel Das durchschnittliche Body-Verhältnis muss über plus oder minus diesem Wert liegen | 0.2 |
| takeProfitPoints Gewinnziel in Punkten | 50 |
| stopLossPoints Schutz-Stop in Punkten | 40 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 1.18 | 627 | 46.73 | 1,818 EUR | -382 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 1,519 | 48.12 | 493,600 JPY | -142,000 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 1,442 | 47.09 | 34,097 USD | -16,473 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 1,407 | 46.62 | 2,608 EUR | -1,360 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 966 | 43.58 | 927 EUR | -924 |
| Gold | Täglich | n/a | 478 | 46.03 | 888 EUR | -414 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Oscillator Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point fastPeriod = 5 // fast SMA length slowPeriod = 50 // slow SMA length bodyRatioPeriod = 5 // days averaged for the body ratio bodyRatioLevel = 0.2 // average body ratio must be beyond plus or minus this takeProfitPoints = 50 // profit target, points stopLossPoints = 40 // protective stop, points // --- Indicators --- maOscillator = Average[fastPeriod](close) - Average[slowPeriod](close) // Day body as a share of the day range: +1 closes at the high from the low, -1 the reverse. dayBodyRatio = (DClose(0) - DOpen(0)) / ABS(DHigh(0) - DLow(0)) avgBodyRatio = Summation[bodyRatioPeriod](dayBodyRatio) / bodyRatioPeriod
16 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja, es ist vollständig automatisiert und pro Punkt dimensioniert. Der Code wurde nach dem Testen neu geschrieben und keiner Compile-Prüfung unterzogen, testen Sie ihn daher zuerst in ProBacktest.
S&P 500 lieferte den besten erfassten Durchlauf. USD/JPY täglich erzielte JPY 493,600 in einem Sweep mit einem Drawdown von JPY 142,000, und EUR/USD, Dow Jones und Gold waren ebenfalls positiv.
Der beste S&P 500 Tages-Durchlauf hatte einen max Drawdown von EUR 381.56 bei Position Size 1.
Die Trend- und Oszillatorfilter sind aus Tagesdurchschnitten aufgebaut, und der Tageschart lieferte jedes aufgeführte Ergebnis außer Gold 4 Stunden.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
