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Strategien / Mean Reversion / Bollinger Band Rejection

Bollinger-Band-Rejection-Strategie

Ein Long benötigt ADX(50) über 10, DI+ über DI- und einen Bar, dessen Low das untere Bollinger Band durchstößt, aber wieder darüber schließt. Shorts spiegeln dies am oberen Band. Jeder Trade verwendet einen 60-Punkte-Stop und ein 10-Punkte-Ziel.

Mean ReversionLong & ShortSwingS&P 500Täglich
n/aProfit Factor
1,241Nettogewinn EUR
80.65%Trefferquote
155Trades
-946Max Drawdown
8.01Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 1. S&P 500, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-09-20-USA500-D-opt.tsv:4.

Einstiegsregeln, Long

  1. ADX(50) über 10
  2. DI+ über DI- (50)

Einstiegsregeln, Short

  1. ADX(50) über 10
  2. DI+ unter DI- (50)

Ausstiegsregeln

  2. Gewinnziel von 10 Punkten

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-09-20
InstrumentS&P 500, Täglich
Spread1 Punkt
Kontrakte5
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-09-20
Parameter (7)
positionSize
Aktien pro Trade, wie veröffentlicht
5
adxPeriod
ADX-Länge
50
adxThreshold
Minimaler ADX
10
diPeriod
DI+ / DI- Länge
50
bandPeriod
Bollinger-Band-Länge
20
stopLossPoints
Schutz-Stop (Punkte)
60
takeProfitPoints
Gewinnziel (Punkte)
10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester DurchlaufTäglichn/a 15580.651,241 EUR-946

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder, auf Hausstandard umgeschrieben

// ============================================================
// Bollinger Band Rejection
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 5          // shares per trade, as published
adxPeriod = 50            // ADX length
adxThreshold = 10         // minimum ADX
diPeriod = 50             // DI+ / DI- length
bandPeriod = 20           // Bollinger Band length
stopLossPoints = 60       // protective stop (points)
takeProfitPoints = 10     // profit target (points)

// --- Indicators ---
adxValue = ADX[adxPeriod]
plusDI = DIplus[diPeriod](close)
minusDI = DIminus[diPeriod](close)
lowerBand = BollingerDown[bandPeriod](close)
upperBand = BollingerUp[bandPeriod](close)

16 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ADXDMIBollinger Bands
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen4 Punkte
  • Der Stop ist sechsmal so groß wie das Ziel, daher können wenige Verluste viele Gewinne auslöschen, selbst bei einer Trefferquote von 80.65%.
  • Es existiert nur ein Durchlauf, auf S&P 500 täglich, mit 155 Trades.
  • Der max Drawdown von EUR 946.05 ist groß im Verhältnis zum Nettogewinn von EUR 1,241.20.
  • Der Profit Factor wurde nicht erfasst, da das Ergebnis nur aus Sweep-Daten stammt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann es automatisiert werden?

Ja. Stop und Ziel sind programmiert, und es handelt 5 Kontrakte pro Signal in ProOrder.

Auf welchem Markt wurde es getestet?

Nur S&P 500 täglich, der EUR 1,241.20 über 155 Trades mit einem durchschnittlichen Trade von EUR 8.01 erzielte.

Wie viel Kapital benötigen 5 Kontrakte?

Der max Drawdown betrug EUR 946.05 bei 5 Kontrakten. Die Margin wird von Ihrem Broker festgelegt und ist hier nicht behandelt.

Warum Tagesbars?

Tägliche Band-Rejections filtern einen großen Teil des intraday Rauschens heraus, was wichtig ist, wenn das Ziel nur 10 Punkte beträgt.

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Kleine Ziele erfordern eine sorgfältige Risikoplanung. Tragen Sie sich in die ProRealAlgos-Warteliste ein, um zu sehen, wie wir damit umgehen.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation