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Strategien / Muster / Liquidity Sweep Volatility Filter

Liquidity Sweep Volatility Filter

Die Strategie kauft, nachdem der Kurs unter ein kürzliches Pivot-Tief gefallen ist und wieder darüber schließt, in einem Aufwärtstrend mit steigendem Volatilitätsfilter und einem starken bullischen Schluss. Sie verkauft short im Spiegelbild, mit Stop und Kursziel aus dem 14-Bar-ATR.

MusterLong & ShortSwingDow JonesTäglich
1.41Profit Factor
13,042Nettogewinn EUR
37.42%Trefferquote
326Trades
-2,961Max Drawdown
40.01Durchschn. Trade

Bester von 5 Durchläufen. Dow Jones, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-10-DOW30-D.tsv:6.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 200 Perioden.
  3. Der Volatilitätsoszillator liegt über 0 und höher als seine beiden vorherigen Werte.
  4. Der Bar ist bullisch, und der Schlusskurs liegt mindestens bei 0.6 seiner Spanne von unten.
  5. Eine Long-Position wird zum Markt eröffnet, wenn diese Bedingungen erfüllt sind und keine Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Schlusskurs liegt unter dem EMA mit 200 Perioden.
  3. Der Volatilitätsoszillator liegt über 0 und höher als seine beiden vorherigen Werte.
  4. Der Bar ist bärisch, und der Schlusskurs liegt höchstens bei 0.4 seiner Spanne von unten.
  5. Eine Short-Position wird zum Markt eröffnet, wenn diese Bedingungen erfüllt sind und keine Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Short-Stop liegt beim 1.0-fachen 14-Bar-ATR über dem Ausführungskurs, ein Short-Kursziel beim 2.0-fachen ATR darunter.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentDow Jones, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Dow JonesBester DurchlaufTäglich1.41 32637.4213,042 EUR-2,961
Silber4 Stundenn/a 86933.0315,348 USD-6,822
SilberTäglichn/a 27833.8110,108 USD-3,020
Nasdaq 1004 Stundenn/a 1,11132.224,400 EUR-1,979
Nasdaq 100Täglichn/a 33232.533,380 EUR-2,788

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Liquidity Sweep Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0
ONCE hashigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE bullbar = -999
ONCE bearbar = -999

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

58 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATREMATrue Range
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsDow Jones · Täglich · ältere Daten 0.00 EUR

Für Dow Jones gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.

Dow Jones · Täglich

Verfügbare Bars14,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars13,042.10 EUR
Netto, langer Durchlauf13,042.10 EUR
Netto nur auf den älteren Daten0.00 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Liquidity Sweep Volatility Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 5 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Dow Jones, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.41 bei 326 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,961 EUR, bei einem Nettoergebnis von 13,042 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation