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Strategien / Momentum / Linear Regression Momentum Pivot

Linear Regression Momentum Pivot

Kauft bei einem Momentum-Pivot-Hoch, während +DI fällt, oder bei einem +DI-Pivot-Hoch, während das Momentum negativ ist und steigt. Schließt den Long über getrennte Ausstiegssignale von Momentum und +DI, mit einem Stop beim 1.6-fachen ATR(14) unter dem Einstieg.

MomentumNur LongSwingUSD/JPYTäglich
9.58Profit Factor
2,383,220Nettogewinn USD
4.42%Trefferquote
1,606Trades
-167,590Max Drawdown
1,484Durchschn. Trade

Bester von 9 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:1.

Einstiegsregeln, Long

  2. Oder +DI(14) hat ein Pivot-Hoch, das Momentum liegt auf oder über seinem vorherigen Wert, und das Momentum liegt unter 0.
  3. Bei flat wird long zum Marktpreis eingestiegen, wenn eine der beiden Bedingungsgruppen erfüllt ist.
  4. Beim Einstieg wird ein Stop-Loss gesetzt, der das 1.6-fache ATR(14) unter dem Ausführungskurs liegt.

Ausstiegsregeln

  2. Oder +DI hat ein Pivot-Hoch, das Momentum fällt bei positiven Werten, und +DI liegt über 23.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-05

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich9.58 1,6064.422,383,220 USD-167,590
Dow Jones1 Stunden/a 2,32940.3618,722 EUR-10,157
Dow JonesTäglichn/a 83443.5313,058 EUR-6,385
Dow Jones4 Stundenn/a 60141.4312,434 EUR-6,140
DAX 40Täglichn/a 97539.1811,995 EUR-4,822
Nasdaq 1004 Stundenn/a 1,87940.398,857 EUR-4,230
Nasdaq 100Täglichn/a 68936.438,839 EUR-4,189
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 1,03740.606,547 EUR-2,969
FTSE 100Täglichn/a 71144.444,388 EUR-3,052

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Linear Regression Momentum Pivot
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mom = close - ((highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)) / 2
sz = LinearRegression[20](mom)
di = DIplus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

17 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Lineare RegressionDMISMAATR
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsUSD/JPY · Täglich · ältere Daten 0.00 USD

Für USD/JPY gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 12,000 Bars.

USD/JPY · Täglich

Verfügbare Bars12,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars2,383,220.00 USD
Netto, langer Durchlauf2,383,220.00 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Linear Regression Momentum Pivot in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 9 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 9.58 bei 1,606 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 167,590 USD, bei einem Nettoergebnis von 2,383,220 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation