English
Auf die Warteliste
Die Bücher... aber nicht gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarktstatistiken und Edges1,327StrategienBackgetestete Strategien18Research PapersDie Studie hinter den Algos301DokumentationProBuilder-Referenz27Algo-EntwicklungsprogrammKurse und Lektionen24Alles hier fließt in die 24 AlgosDie Algos ansehen
Strategien / Breakout / Keltner Band Breakout With ATR Bracket

Keltner Band Breakout With ATR Bracket

Kauft, wenn der Schlusskurs über ein EMA(30)-Band steigt, das im Abstand des 0.2-fachen EMA der True Range liegt, und verkauft short unter dem unteren Band. Jeder Trade hat einen Stop beim 4-fachen 14-Perioden-ATR und ein Kursziel beim doppelten Abstand.

BreakoutLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
1.39Profit Factor
104,650Nettogewinn USD
40.27%Trefferquote
976Trades
-10,430Max Drawdown
107Durchschn. Trade

Bester von 7 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:66.

Einstiegsregeln, Long

  2. Das vorherige Signal war kein Long.

Einstiegsregeln, Short

  2. Das vorherige Signal war kein Short.

Ausstiegsregeln

  1. Ein Gegensignal kehrt die Position um.
  3. Das Kursziel liegt beim doppelten Stop-Abstand vom Einstiegskurs.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.39 97640.27104,650 USD-10,430
Silber4 Stundenn/a 2,14524.1532,393 USD-25,510
Nikkei 225Täglichn/a 84327.4028,115 USD-14,085
Dow Jones4 Stundenn/a 69528.2010,550 EUR-9,451
Nasdaq 1004 Stundenn/a 2,17225.0510,069 EUR-7,471
US-Rohöl4 Stundenn/a 1,55928.227,207 EUR-5,441
GoldTäglichn/a 98525.581,001 EUR-818

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Keltner Band Breakout With ATR Bracket
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE inlong = 0
ONCE inshort = 0

base = ExponentialAverage[30](close)
rangema = ExponentialAverage[30](TR(close))
upperk = base + rangema * 0.2
lowerk = base - rangema * 0.2
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
sldist = myAtr * 4
tpdist = sldist * 2

20 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATREMATrue Range
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Keltner Band Breakout With ATR Bracket in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 7 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.39 bei 976 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 10,430 USD, bei einem Nettoergebnis von 104,650 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

Verwandt

Strategien wie diese

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Verwendet denselben Indikator.

2.26 PF · 6,872 Trades

Trend Surfer

Bester Durchlauf auf demselben Markt, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 Trades

Volume Spike Direction Trade

Ebenfalls eine Breakout-Strategie.

1.39 PF · 725 Trades

Sie möchten Strategien, die bereits Teil eines Live-Portfolios sind? Tragen Sie sich auf die Warteliste von ProRealAlgos ein.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation