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Strategien / Trend / KAMA Trend Filter With ATR Stop

KAMA Trend Filter With ATR Stop

Das System kauft, wenn KAMA steigt, der Kurs über SMA(200) liegt und RSI(14) über 50 liegt, und verkauft den Long, wenn KAMA fällt, der Kurs unter SMA(200) liegt und RSI(14) unter 50 liegt. Ein Stop liegt beim 2.5-fachen ATR(14) vom Einstieg.

TrendNur LongSwingUSD/JPYTäglich
3.91Profit Factor
1,285,800Nettogewinn USD
0.57%Trefferquote
1,935Trades
-281,260Max Drawdown
665Durchschn. Trade

Bester von 41 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:1.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt über dem einfachen gleitenden Durchschnitt über 200 Perioden.
  3. RSI(14) liegt über 50.
  4. Es ist bereits eine Long-Position offen.

Ausstiegsregeln

  2. Dieser Ausstieg setzt außerdem voraus, dass der Schlusskurs unter dem 200-Perioden-SMA liegt und RSI(14) unter 50.
  3. Ein Sicherungs-Stop liegt beim 2.5-fachen ATR(14) vom Ausführungskurs.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich3.91 1,9350.571,285,800 USD-281,260
Nasdaq 10030 Min.1.35 1,45524.4718,041 EUR-4,052
S&P 50030 Min.1.26 1,46025.213,392 EUR-658
Nikkei 225Täglichn/a 6933.3362,406 USD-12,202
Nikkei 22530 Min.n/a 1,46523.0033,377 USD-11,676
Nikkei 2254 Stundenn/a 18629.0333,019 USD-10,611
Silber4 Stundenn/a 20625.2429,269 USD-25,041
Nikkei 2251 Stunden/a 73325.5125,503 USD-16,369
Dow JonesTäglichn/a 9334.4125,288 EUR-7,652
Nasdaq 100Täglichn/a 7639.4724,223 EUR-3,806
Nikkei 2255 Min.n/a 1,52221.6817,473 USD-11,108
Nikkei 22510 Min.n/a 1,53021.4416,172 USD-11,903
Nasdaq 1004 Stundenn/a 23231.4714,644 EUR-4,959
DAX 40Täglichn/a 10629.2513,211 EUR-5,535
Dow Jones1 Stunden/a 28726.1313,020 EUR-6,260
Nikkei 2252 Min.n/a 1,59520.8812,938 USD-8,424
Nasdaq 1001 Stunden/a 96623.6012,554 EUR-5,504
Nasdaq 10015 Min.n/a 1,44424.5212,390 EUR-3,497
DAX 4030 Min.n/a 1,47623.7811,770 EUR-4,743
Dow Jones30 Min.n/a 58424.8311,513 EUR-6,081
DAX 404 Stundenn/a 22131.6710,925 EUR-3,217
DAX 401 Stunden/a 85026.1210,154 EUR-3,748
Dow Jones4 Stundenn/a 7342.479,746 EUR-5,548
US-RohölTäglichn/a 8626.746,596 EUR-6,356
Nasdaq 1005 Min.n/a 1,49921.956,160 EUR-3,043
S&P 500Täglichn/a 9038.895,821 EUR-935
Nasdaq 1003 Min.n/a 1,44722.465,328 EUR-3,363
Nasdaq 10010 Min.n/a 1,47721.064,382 EUR-3,336
GoldTäglichn/a 8525.883,871 EUR-1,260
Gold1 Stunden/a 83224.762,988 EUR-1,101
S&P 5001 Stunden/a 89927.472,917 EUR-797
S&P 5004 Stundenn/a 23730.382,856 EUR-728
Gold30 Min.n/a 1,39724.052,068 EUR-1,453
Gold4 Stundenn/a 23323.181,750 EUR-1,667
Gold5 Min.n/a 1,53221.611,715 EUR-634
S&P 50015 Min.n/a 1,46722.841,576 EUR-650
Gold15 Min.n/a 1,53920.011,383 EUR-826
Gold3 Min.n/a 1,51421.931,287 EUR-661
Gold10 Min.n/a 1,55620.311,105 EUR-806
S&P 50010 Min.n/a 1,49921.95920 EUR-676
Gold2 Min.n/a 1,52722.07804 EUR-625

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 41 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// KAMA Trend Filter With ATR Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kama = 0

fastest = 2 / (5 + 1)
slowest = 2 / (50 + 1)

39 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

KAMAATRRSISMA
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsUSD/JPY · Täglich · ältere Daten 0.00 USD

Für USD/JPY gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 12,000 Bars.

USD/JPY · Täglich

Verfügbare Bars12,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars1,285,800.00 USD
Netto, langer Durchlauf1,285,800.00 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich KAMA Trend Filter With ATR Stop in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 41 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 3.91 bei 1,935 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 281,260 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,285,800 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation