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Strategien / Trend / KAMA Standard Deviation Filter

KAMA Standard Deviation Filter

Das System kauft, wenn KAMA(14, 2, 20) um mehr als die 14-Bar-Standardabweichung seiner Bar-zu-Bar-Änderung steigt. Es verkauft den Long, wenn KAMA um mehr als das 0.5-fache dieser Standardabweichung fällt.

TrendNur LongSwingNasdaq 100Täglich
1.92Profit Factor
16,214Nettogewinn EUR
43.33%Trefferquote
210Trades
-3,663Max Drawdown
77.21Durchschn. Trade

Bester von 20 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:2.

Einstiegsregeln, Long

  2. Es ist immer nur eine Long-Position offen.

Ausstiegsregeln

  1. Der Long wird zum Marktpreis geschlossen, wenn KAMA um mehr als das 0.5-fache der 14-Bar-Standardabweichung seiner Änderung fällt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich1.92 21043.3316,214 EUR-3,663
Gold1 Stunde1.23 2,35735.213,002 EUR-598
USD/JPY1 Stunde1.17 2,63136.26933,950 USD-176,670
USD/JPYTäglichn/a 25239.68765,930 USD-559,650
USD/JPY30 Min.n/a 3,75834.17432,530 USD-184,870
EUR/USDTäglichn/a 22540.8972,896 USD-50,762
Nikkei 225Täglichn/a 21941.5540,373 USD-13,193
Nikkei 2254 Stundenn/a 50138.1226,843 USD-8,502
Dow JonesTäglichn/a 27742.9623,626 EUR-8,367
Brent-RohölTäglichn/a 9141.7611,481 EUR-8,477
DAX 4030 Min.n/a 3,89033.789,775 EUR-4,032
Dow Jones1 Stunden/a 83837.359,414 EUR-8,166
DAX 401 Stunden/a 2,28137.229,199 EUR-4,011
Nasdaq 1004 Stundenn/a 61040.007,994 EUR-6,610
DAX 40Täglichn/a 29643.927,722 EUR-5,009
Nasdaq 1001 Stunden/a 2,57936.456,416 EUR-4,923
GoldTäglichn/a 24837.103,394 EUR-859
S&P 500Täglichn/a 29439.122,870 EUR-824
Gold4 Stundenn/a 59038.982,738 EUR-1,422
S&P 5004 Stundenn/a 61640.261,388 EUR-1,325

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 20 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// KAMA Standard Deviation Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kama = 0

mom = ABS(close - close[14])
volat = summation[14](ABS(close - close[1]))

25 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

KAMAStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich KAMA Standard Deviation Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 20 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.92 bei 210 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,663 EUR, bei einem Nettoergebnis von 16,214 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation