Die Bücher... aber nicht gratis
Zwei gleitende Durchschnitte des RSI(14) treiben dieses System an, einer mit 6 und einer mit 14 Perioden. Es macht das Gegenteil des üblichen Signals: Es kauft, wenn der schnelle Durchschnitt unter den langsamen kreuzt, und geht short bei der Kreuzung nach oben. Nach dem ersten Trade ist es immer im Markt.
Bester Durchlauf von 3. Nasdaq 100, 4 Stunden, Spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-09-22-NAS100-4h-opt.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-09-22 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 Stunden |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-22 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| rsiPeriod RSI-Länge | 14 |
| fastPeriod Schnelle SMA des RSI | 6 |
| slowPeriod Langsame SMA des RSI | 14 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | 4 Stunden | n/a | 2,906 | 58.02 | 10,208 EUR | -6,493 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 2,859 | 61.00 | 8,542 EUR | -8,350 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 1,063 | 57.76 | 7,840 EUR | -7,665 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Inverted RSI Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 14 // RSI length fastPeriod = 6 // fast SMA of the RSI slowPeriod = 14 // slow SMA of the RSI // --- Indicators --- fastRsiMA = Average[fastPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) slowRsiMA = Average[slowPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
22 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Es ist ein Stop-and-Reverse-System, nach dem Start hält es daher immer eine Position.
Nasdaq 100 4 Stunden war am besten mit 10,207.5 EUR. DAX 40 4 Stunden und Nasdaq 100 Täglich waren mit 8,541.8 und 7,840.3 EUR ebenfalls positiv.
Auf Nasdaq 100 4 Stunden betrug der schlimmste Drawdown 6,493.2 EUR bei 1 Kontrakt. Da im Code kein Stop enthalten ist, könnte dieser Wert live überschritten werden.
Er lieferte das beste Sweep-Ergebnis. Der Tageschart erzielte weniger und handelte in seinem Test 1063 Mal.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
