English
Auf die Warteliste
Die Bücher... aber nicht gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarktstatistiken und Edges1,327StrategienBackgetestete Strategien18Research PapersDie Studie hinter den Algos301DokumentationProBuilder-Referenz27Algo-EntwicklungsprogrammKurse und Lektionen24Alles hier fließt in die 24 AlgosDie Algos ansehen
Strategien / Mean Reversion / Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Kauft, wenn die inverse Fisher-Transformation des RSI unter -0.8167 fällt und der Kurs stark sinkt oder unter seinem 48-Bar-EMA liegt. Verkauft, wenn ADX über 70 liegt und die Transformation über 0.95954 liegt, während der TEMA fällt.

Mean ReversionNur LongSwingFTSE 100Täglich
n/aProfit Factor
2,513Nettogewinn EUR
100.00%Trefferquote
1Trades
-1,064Max Drawdown
2,513Durchschn. Trade

Bester von 1 Durchläufen. FTSE 100, Täglich, Spread 2, aus Durchlauf sweeps:2026-10-04-FTSE100-D-opt.tsv:68.

Einstiegsregeln, Long

  2. Pfad A: Die halbe Breite des 40-Bar-Bollinger-Bands überschreitet das 0.01118-fache des Schlusskurses, und die absolute Schlusskursänderung überschreitet das 0.01232-fache des Schlusskurses.
  3. Pfad A setzt außerdem voraus, dass der Abstand von Schlusskurs zu Tief unter dem 0.88481-fachen der halben Breite liegt und der Schlusskurs unter dem unteren Band des Vorgängerbars liegt.
  4. Pfad A setzt außerdem voraus, dass der Schlusskurs auf oder unter dem vorherigen Schlusskurs liegt und der TEMA(9) steigt.
  5. Pfad B: Der Schlusskurs liegt unter dem EMA(48) und unter dem 0.00396-fachen des unteren 20-Bar-Bollinger-Bands des typischen Preises.
  6. Pfad B setzt außerdem voraus, dass das Volumen unter dem 29-fachen des durchschnittlichen Volumens der vorherigen 24 Bars liegt.

Ausstiegsregeln

  2. Die inverse Fisher-Transformation des RSI muss außerdem über 0.95954 liegen.
  3. Ein Stop-Loss 1.5 % unter dem Einstiegskurs schließt den Trade.
  4. Ein Kaufsignal wird auf einem Bar ignoriert, der auch ein Verkaufssignal hat.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentFTSE 100, Täglich
Spread2 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
FTSE 100Bester DurchlaufTäglichn/a 1100.002,513 EUR-1,064

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Inverse Fisher RSI Dip Buyer
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

midone = Average[40](close)
lowerone = midone - 2 * STD[40](close)
bbdelta = abs(midone - lowerone)
midtwo = Average[20](TypicalPrice)
lowertwo = midtwo - 2 * STD[20](TypicalPrice)
closedelta = abs(close - close[1])
tail = abs(close - low)
emaslow = ExponentialAverage[48](close)
volmean = Average[24](volume)
myRsi = RSI[14](close)
myR = 0.1 * (myRsi - 50)
fisher = (exp(2 * myR) - 1) / (exp(2 * myR) + 1)
myTema = TEMA[9](close)
myAdx = ADX[14]

17 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIBollinger BandsTEMAEMASMAADXVolumen
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der beste Durchlauf hat nur 1 Trades, das ist eine kleine Stichprobe für eine Beurteilung.
  • Sie wurde nur auf FTSE 100 getestet, es gibt also keine Belege aus anderen Märkten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Inverse Fisher RSI Dip Buyer in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit einer Kombination getestet, FTSE 100, Täglich, mit 1 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,064 EUR, bei einem Nettoergebnis von 2,513 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

Verwandt

Strategien wie diese

Trend Surfer

Verwendet denselben Indikator.

1.04 PF · 10,813 Trades

DAX Survivor

Bester Durchlauf auf demselben Markt, FTSE 100.

1.17 PF · 1,514 Trades

ATR Band

Ebenfalls eine Mean-Reversion-Strategie.

10.31 PF · 53 Trades

Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation