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Kauft, wenn der Schlusskurs über die Oberkante der Ichimoku-Wolke steigt, und schließt den Long, wenn der Schlusskurs unter die Unterkante der Wolke fällt. Es handelt nur Long, ohne Stop oder Kursziel.
Bester von 35 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-11-NAS100-D.tsv:9.
| Zeitraum | Bis 2026-10-11 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 2.61 | 133 | 44.36 | 19,605 EUR | -3,435 |
| S&P 500 | Täglich | 2.61 | 164 | 38.41 | 5,124 EUR | -958 |
| Dow Jones | Täglich | 2.12 | 172 | 33.72 | 30,859 EUR | -6,892 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | 1.69 | 324 | 30.56 | 42,546 USD | -6,248 |
| USD/JPY | 30 Min. | 1.21 | 2,494 | 28.23 | 848,590 USD | -172,180 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 153 | 33.33 | 1,350,790 USD | -432,210 |
| USD/JPY | 1 Stunde | n/a | 1,783 | 27.20 | 463,110 USD | -355,540 |
| USD/JPY | 15 Min. | n/a | 2,656 | 26.47 | 341,490 USD | -129,390 |
| USD/JPY | 10 Min. | n/a | 2,676 | 26.05 | 325,930 USD | -128,860 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 131 | 29.01 | 49,951 USD | -13,604 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 1,268 | 28.08 | 21,437 USD | -10,828 |
| Nikkei 225 | 3 Min. | n/a | 2,710 | 25.28 | 16,701 USD | -8,728 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 409 | 31.78 | 14,868 EUR | -5,146 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 2,717 | 27.13 | 12,718 EUR | -5,266 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 2,748 | 29.33 | 11,970 EUR | -3,935 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 1,482 | 29.42 | 11,886 EUR | -3,756 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 403 | 30.27 | 11,159 EUR | -3,690 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 184 | 31.52 | 10,844 EUR | -4,929 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 497 | 30.58 | 10,632 EUR | -5,042 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 145 | 29.66 | 8,787 EUR | -5,354 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 1,472 | 27.72 | 6,006 EUR | -4,730 |
| US-Rohöl | 30 Min. | n/a | 2,345 | 28.23 | 5,641 EUR | -4,800 |
| Nasdaq 100 | 5 Min. | n/a | 2,754 | 24.73 | 5,588 EUR | -4,319 |
| Brent-Rohöl | 30 Min. | n/a | 1,698 | 27.92 | 5,104 EUR | -4,367 |
| DAX 40 | 15 Min. | n/a | 2,714 | 25.17 | 4,502 EUR | -4,457 |
| Gold | Täglich | n/a | 163 | 31.29 | 3,153 EUR | -809 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 2,645 | 27.18 | 2,873 EUR | -1,013 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 407 | 33.66 | 2,554 EUR | -839 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 1,507 | 28.27 | 2,522 EUR | -1,205 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 379 | 31.66 | 2,511 EUR | -1,456 |
| Gold | 10 Min. | n/a | 2,849 | 23.73 | 1,604 EUR | -1,036 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 2,787 | 29.10 | 1,590 EUR | -936 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 1,541 | 29.20 | 1,582 EUR | -942 |
| Gold | 5 Min. | n/a | 2,736 | 25.73 | 1,383 EUR | -730 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 2,809 | 23.60 | 1,161 EUR | -1,099 |
Charts
Top 10 von 35 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Ichimoku Cloud Breakout Long (long only) 3 // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false tenkan = (highest[9](high) + lowest[9](low)) / 2 kijun = (highest[26](high) + lowest[26](low)) / 2 spana = (tenkan + kijun) / 2 spanb = (highest[52](high) + lowest[52](low)) / 2 cloudtop = MAX(spana[26], spanb[26]) cloudbot = MIN(spana[26], spanb[26])
10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 10,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 10,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 19,605.30 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 19,605.30 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 35 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.61 bei 133 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,435 EUR, bei einem Nettoergebnis von 19,605 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
