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Die Internal Bar Strength misst, wo der Schlusskurs innerhalb der Range des Bars liegt. Liegt er in den unteren 10%, kauft das System, und es verkauft, sobald ein Schlusskurs über dem Hoch des vorherigen Bars endet. Es ist nur long.
Bester Durchlauf von 11. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:6.
| Zeitraum | Bis 2026-09-25 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-25 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| ibsEntryLevel Kaufen, wenn der Schlusskurs in den unteren 10% des Bars liegt | 10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 2.00 | 905 | 61.55 | 21,381 EUR | -2,532 |
| S&P 500 | Täglich | 1.74 | 926 | 67.06 | 4,953 EUR | -674 |
| FTSE 100 | Täglich | 1.40 | 934 | 67.88 | 9,385 EUR | -1,440 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 1,983 | 66.67 | 486,000 JPY | -144,380 |
| EUR/USD | 1 Stunde | n/a | 11,120 | 64.29 | 53,326 USD | -30,500 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 873 | 65.29 | 42,111 USD | -13,245 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 794 | 69.14 | 29,537 EUR | -9,314 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 1,584 | 63.38 | 12,639 USD | -9,447 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 762 | 64.96 | 9,624 EUR | -2,966 |
| Silber | Täglich | n/a | 755 | 57.88 | 8,949 USD | -7,840 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 1,804 | 65.85 | 1,168 EUR | -984 |
Charts
Top 10 von 11 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================ // Internal Bar Strength // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsEntryLevel = 10 // buy when the close is in the bottom 10% of the bar // --- Indicators --- // Where the close sits in the bar's range, 0 to 100 (a bar with high = low divides by zero, as tested) ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100
14 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Es ist ein kurzes Stück ProOrder-Code. Er wurde umgeschrieben und noch nicht auf Kompilierfehler geprüft, und die Statistiken stammen aus dem früheren Code.
Nasdaq 100 Täglich erzielte EUR 21,381.10 über 905 Trades mit einem Profit Factor von 2.0. S&P 500 Täglich hatte 1.74 und FTSE 100 Täglich 1.4, und jede getestete Zeile war profitabel.
Nasdaq 100 Täglich erreichte einen max Drawdown von EUR 2,532.40. S&P 500 Täglich lag bei EUR 674.45.
Die Idee ist, dass ein schwacher Schlusskurs am nächsten Tag oft zurückspringt. Die drei Durchläufe mit einem erfassten Profit Factor liegen alle auf Tagesbars.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
