Die Bücher... aber nicht gratis
Die Idee kauft, wenn ein Hull-Durchschnitt oberhalb der Kanalmitte aus 208 Bars nach oben durch das untere Bollinger-Band kreuzt, und verkauft short bei der entgegengesetzten Kreuzung unter dem oberen Band. Jede offene Position wird bei einer der beiden Kreuzungen geschlossen.
Bester von 13 Durchläufen. DAX 40, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-04-DAX40-D.tsv:3.
| Zeitraum | Bis 2026-10-04 |
| Instrument | DAX 40, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-04 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Bester Durchlauf | Täglich | 2.30 | 126 | 54.76 | 11,942 EUR | -2,527 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 295 | 49.15 | 361,480 USD | -169,110 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 106 | 54.72 | 33,020 USD | -29,360 |
| EUR/USD | 4 Stunden | n/a | 387 | 51.94 | 28,694 USD | -23,054 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 126 | 59.52 | 16,363 EUR | -5,617 |
| Silber | 15 Min. | n/a | 1,683 | 46.76 | 11,341 USD | -9,928 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 751 | 52.20 | 10,121 EUR | -5,693 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 377 | 53.85 | 7,836 EUR | -3,958 |
| GBP/USD | Täglich | n/a | 115 | 53.04 | 4,443 USD | -3,905 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 292 | 52.40 | 4,056 EUR | -3,043 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 102 | 56.86 | 3,244 EUR | -1,446 |
| FTSE 100 | 1 Stunde | n/a | 935 | 49.63 | 3,115 EUR | -1,893 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 123 | 60.16 | 2,718 EUR | -1,108 |
Charts
Top 10 von 13 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Hull Band Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false hmaraw = 2 * WeightedAverage[4](close) - WeightedAverage[9](close) hma = WeightedAverage[3](hmaraw) mid = Average[20](close) sd = STD[20](close) upper = mid + 2 * sd lower = mid - 2 * sd spanb = (Highest[208](high) + Lowest[208](low)) / 2
22 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für DAX 40 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 14,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 11,942.30 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 12,269.90 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 327.60 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 13 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war DAX 40, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.30 bei 126 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,527 EUR, bei einem Nettoergebnis von 11,942 EUR.
Sie handelt sowohl long als auch short.
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