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Strategien / Trend / Hull Average Crossover With Stochastic Filter

Hull Average Crossover With Stochastic Filter

Die Strategie kauft, wenn ein 12-Bar-Hull-Durchschnitt einen um 2 Bars verschobenen 5-Bar-EMA nach oben kreuzt, der Schlusskurs über beiden liegt und RSI sowie geglättete Stochastiken über 50 liegen. Das Spiegelbild verkauft short.

TrendLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
1.28Profit Factor
18,790Nettogewinn USD
40.18%Trefferquote
545Trades
-3,440Max Drawdown
34.48Durchschn. Trade

Bester von 11 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:42.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt über dem Hull-Durchschnitt und dem verschobenen EMA.
  3. RSI(14) liegt über 50.
  4. Beide 3-Bar-Durchschnitte der 12-Bar- und 5-Bar-Rohstochastiken liegen über 50.
  5. Kauft nach Bar 30 einen Kontrakt zum Marktpreis, wenn der Schlusskurs über dem niedrigeren der beiden vorherigen Tiefs liegt.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Schlusskurs liegt unter dem Hull-Durchschnitt und dem verschobenen EMA.
  3. RSI(14) liegt unter 50.
  4. Beide 3-Bar-Durchschnitte der 12-Bar- und 5-Bar-Rohstochastiken liegen unter 50.
  5. Verkauft nach Bar 30 einen Kontrakt short zum Marktpreis, wenn der Schlusskurs unter dem höheren der beiden vorherigen Hochs liegt.

Ausstiegsregeln

  2. Das Kursziel liegt beim 1.65-fachen des Stop-Abstands vom Einstieg.
  3. Ein Gegensignal schließt den Trade und kehrt ihn um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.28 54540.1818,790 USD-3,440
Nikkei 225Täglichn/a 38939.8533,885 USD-9,633
Nikkei 2254 Stundenn/a 82540.3625,611 USD-8,355
Silber4 Stundenn/a 98735.9720,822 USD-9,141
SilberTäglichn/a 40538.5220,108 USD-12,145
Brent-RohölTäglichn/a 17841.5713,314 EUR-6,243
US-RohölTäglichn/a 41939.869,140 EUR-3,843
US-Rohöl4 Stundenn/a 74137.927,854 EUR-4,353
Nasdaq 100Täglichn/a 41036.346,735 EUR-6,171
Gold4 Stundenn/a 95340.082,498 EUR-679
GoldTäglichn/a 45441.191,422 EUR-771

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 11 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Hull Average Crossover With Stochastic Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ka = 50
ONCE kb = 50

hma = HullAverage[12](close)
ema = ExponentialAverage[5](close)
emash = ema[2]
myRsi = RSI[14](close)
rnga = highest[12](high) - lowest[12](low)

37 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMAHull MARSISMAStochastic
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Hull Average Crossover With Stochastic Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 11 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.28 bei 545 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,440 USD, bei einem Nettoergebnis von 18,790 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation