Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn eine gaußgefilterte Mittellinie steigt, der Schlusskurs über dem oberen Band liegt und der Stochastic RSI %K über %D liegt. Sie steigt aus, wenn der Schlusskurs wieder unter das obere Band kreuzt.
Bester von 18 Durchläufen. Nasdaq 100, 15 Min., spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-04-NAS100-15m-opt.tsv:56.
| Zeitraum | Bis 2026-10-04 |
| Instrument | Nasdaq 100, 15 Minuten |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-07 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | 15 Min. | n/a | 3,666 | 22.26 | 4,559 EUR | -2,925 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 249 | 22.09 | 654,560 USD | -380,150 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 645 | 25.12 | 382,030 USD | -159,130 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 3,464 | 24.19 | 344,600 USD | -169,980 |
| USD/JPY | 1 Stunde | n/a | 2,419 | 25.75 | 338,770 USD | -234,860 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 493 | 24.14 | 30,463 USD | -14,987 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 225 | 24.44 | 29,302 USD | -8,262 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 255 | 27.06 | 9,781 EUR | -5,245 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 192 | 28.12 | 7,759 EUR | -4,389 |
| GBP/USD | Täglich | n/a | 245 | 28.16 | 5,712 USD | -5,661 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 2,279 | 24.00 | 5,639 EUR | -4,042 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 83 | 26.51 | 5,476 EUR | -5,001 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 634 | 26.18 | 5,075 EUR | -2,629 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 2,046 | 24.10 | 3,896 EUR | -3,217 |
| Gold | Täglich | n/a | 223 | 29.60 | 3,157 EUR | -809 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 1,961 | 25.55 | 2,198 EUR | -1,050 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 515 | 28.16 | 1,778 EUR | -1,131 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 312 | 25.96 | 1,341 EUR | -867 |
Charts
Top 10 von 18 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE fa = 0 ONCE fb = 0 ONCE fc = 0 ONCE fd = 0 ONCE ga = 0 ONCE gb = 0 ONCE gc = 0 ONCE gd = 0 ONCE raw = 0 alpha = 0.0954202818890498 myX = 1 - alpha coa = pow(alpha, 4) IF BarIndex = 0 THEN trv = high - low ELSE trv = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1]))) ENDIF filt = coa * TypicalPrice + 4 * myX * fa - 6 * pow(myX, 2) * fb + 4 * pow(myX, 3) * fc - pow(myX, 4) * fd fd = fc fc = fb fb = fa fa = filt filttr = coa * trv + 4 * myX * ga - 6 * pow(myX, 2) * gb + 4 * pow(myX, 3) * gc - pow(myX, 4) * gd gd = gc gc = gb gb = ga ga = filttr hband = filt + filttr * 1.414 myRsi = RSI[14](close) rsihi = highest[14](myRsi) rsilo = lowest[14](myRsi)
17 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 18 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, 15 Minuten, mit 3,666 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,925 EUR, bei einem Nettoergebnis von 4,559 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
