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Der Fisher Transform des typischen Kurses über 13 Bars steuert jeden Trade. Eine Kreuzung nach oben durch -5 eröffnet einen long und eine Kreuzung nach unten durch 5 eröffnet einen short. Das System ist immer im Markt und dreht die Richtung bei jedem Gegensignal.
Bester Durchlauf von 6. EUR/USD, 3 Min., Spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-09-23-EURUSD-3m-opt.tsv:3.
| Zeitraum | Bis 2026-09-23 |
| Instrument | EUR/USD, 3 Minuten |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-23 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| fisherPeriod Rückblickperiode für den Fisher Transform | 13 |
| upperLevel Short verkaufen, wenn Fisher wieder darunter fällt | 5 |
| lowerLevel Kaufen, wenn Fisher wieder darüber steigt | -5 |
| valueSmoothing Gewicht des vorherigen normalisierten Werts | 0.67 |
| clampTrigger Normalisierte Werte darüber hinaus werden begrenzt | 0.99 |
| clampValue Begrenzungsniveau, hält den Logarithmus endlich | 0.999 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDBester Durchlauf | 3 Min. | n/a | 6,227 | 50.23 | 140,774 USD | -50,961 |
| EUR/USD | 4 Stunden | n/a | 1,550 | 59.10 | 84,954 USD | -48,632 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 1,268 | 60.96 | 24,659 EUR | -20,758 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 341 | 60.12 | 13,477 EUR | -9,514 |
| GBP/USD | Täglich | n/a | 442 | 59.95 | 5,897 USD | -5,630 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 349 | 63.04 | 5,538 EUR | -3,169 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Fisher Transform Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fisherPeriod = 13 // lookback for the Fisher Transform upperLevel = 5 // sell short when Fisher drops back below this lowerLevel = -5 // buy when Fisher climbs back above this valueSmoothing = 0.67 // weight of the previous normalised value clampTrigger = 0.99 // normalised value beyond this is clamped clampValue = 0.999 // clamp level, keeps the log finite // --- Indicators --- // Fisher Transform of the typical price. fisherValue and fisherLine carry over from the previous bar. IF BarIndex < fisherPeriod THEN fisherValue = 0 fisherLine = 0 ELSE highestPrice = Highest[fisherPeriod](TypicalPrice) lowestPrice = Lowest[fisherPeriod](TypicalPrice) IF highestPrice > lowestPrice THEN fisherValue = ((TypicalPrice - lowestPrice) / (highestPrice - lowestPrice) - 0.5) + valueSmoothing * fisherValue ENDIF IF fisherValue > clampTrigger THEN fisherValue = clampValue ENDIF IF fisherValue < (0 - clampTrigger) THEN fisherValue = 0 - clampValue ENDIF fisherLine = 0.5 * LOG((1 + fisherValue) / (1 - fisherValue)) + 0.5 * fisherLine ENDIF
15 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Sie läuft in ProOrder mit 1 Kontrakt und benötigt keine Stop- oder Ziel-Einstellungen, da sie nur dreht.
EUR/USD 3 Minuten erzielte USD 140,774.00. EUR/USD 4 Stunden, Dow Jones 1 Stunde und 4 Stunden, GBP/USD täglich und FTSE 100 täglich waren ebenfalls alle positiv.
Der hervorgehobene Durchlauf erreichte bei 1 Kontrakt einen max Drawdown von USD 50,961.00. Auf FTSE 100 täglich waren es EUR 3,169.00.
Die Tagesversion funktioniert, aber der Sweep fand den größten Gewinn auf EUR/USD 3 Minuten. Tages-Durchläufe handeln weniger und hatten höhere Trefferquoten, etwa 63.04% auf FTSE 100.
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