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Strategien / Momentum / Fisher Momentum With Volume Filter

Fisher Momentum With Volume Filter

Das System kauft, wenn vier Fisher-Linien des Median-Preises über 10, 20, 40 und 80 Bars alle steigen und RSI, gewichteter Durchschnitt und Volumentrends übereinstimmen. Es verkauft short bei den gespiegelten Bedingungen und steigt aus, wenn sich die Fisher-Linien und der RSI gegen die Position wenden.

MomentumLong & ShortSwingUSD/JPY1 Stunde
n/aProfit Factor
515,790Nettogewinn USD
32.27%Trefferquote
4,441Trades
-212,200Max Drawdown
116Durchschn. Trade

Bester von 3 Durchläufen. USD/JPY, 1 Stunde, spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-11-USDJPY-1h-opt.tsv:3.

Einstiegsregeln, Long

  2. (RSI(14) minus 50) geteilt durch 10 liegt über 1.66.
  3. Der 10-Bar-gewichtete gleitende Durchschnitt des Schlusskurses steigt.
  4. Der OBV-Oszillator, also OBV (Volumen skaliert mit 0.01) minus sein 20-Bar-EMA, liegt über 0.1.

Einstiegsregeln, Short

  2. (RSI(14) minus 50) geteilt durch 10 liegt unter 1.
  3. Der 10-Bar-gewichtete gleitende Durchschnitt fällt.
  4. Der OBV-Oszillator liegt unter -0.1.

Ausstiegsregeln

  2. Ein short wird geschlossen, wenn alle vier Fisher-Linien steigen und (RSI(14) minus 50) geteilt durch 10 über 0.7 liegt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 1 Stunde
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester Durchlauf1 Stunden/a 4,44132.27515,790 USD-212,200
Brent-RohölTäglichn/a 10937.615,080 EUR-4,286
GoldTäglichn/a 17031.181,011 EUR-1,006

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Fisher Momentum With Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vonea = 0
ONCE fisha = 0
ONCE voneb = 0
ONCE fishb = 0
ONCE vonec = 0
ONCE fishc = 0
ONCE voned = 0
ONCE fishd = 0
ONCE obv = 0

maxha = highest[10](MedianPrice)
minla = lowest[10](MedianPrice)

99 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIWMAVolumen
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Fisher Momentum With Volume Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 3 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war USD/JPY, 1 Stunde, mit 4,441 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 212,200 USD, bei einem Nettoergebnis von 515,790 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation